Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 1,01 % 2,32 % 2,37 % 8,49 % 8,69 % 10,33 % 28,14 % 39,84 % 76,06 %
Categoria -0,17 % 0,49 % 1,41 % 0,59 % 4,02 % 5,37 % 6,78 % 13,58 % 24,73 % 42,41 %
Delta 0,10 % 0,52 % 0,91 % 1,78 % 4,48 % 3,32 % 3,55 % 14,56 % 15,11 % 33,66 %
Benchmark* -0,17 % 0,49 % 1,41 % 0,59 % 4,02 % 5,37 % 6,78 % 13,58 % 24,73 % 42,41 %
Delta 0,10 % 0,52 % 0,91 % 1,78 % 4,48 % 3,32 % 3,55 % 14,56 % 15,11 % 33,66 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,46 % 22,77 % 5,80 % -3,33 % 23,74 % -1,58 % 16,91 % 2,36 %
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -0,15 % 10,16 % 3,02 % -6,88 % 12,36 % -0,39 % 10,47 % -1,51 %
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -0,15 % 10,16 % 3,02 % -6,88 % 12,36 % -0,39 % 10,47 % -1,51 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,12 % 8,24 % 6,56 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 2,47 % 3,82 % 2,17 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 2,47 % 3,82 % 2,17 %
Rischio
Volatilità 5,93 % 8,15 % 8,46 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -2,82 % -14,28 % -14,28 %
Tempo di recupero 93 j - -
DSR 3,94 % 5,96 % 5,98 %
Sortino 1,55 0,90 0,75
VAR 95 -1,24 % -1,29 % -1,71 %
VAR 99 -1,89 % -4,75 % -2,85 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,66 0,53
TEV 3,97 % 5,16 % 5,73 %
Information ratio (IR) 1,02 0,69 0,32
Up Capture Ratio 1,45 1,32 1,23
Down Capture Ratio 1,18 1,13 1,14
Indice Omega 1,39 1,29 1,23
Reattività
Beta 1,33 1,30 1,24
R² 58,85 63,19 56,19
Beta bull 1,46 1,14 1,17
Beta bear 1,24 1,56 1,41
Asimmetria
Skewness -0,30 -1,20 -0,67
Kurtosis -0,48 6,87 3,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD