Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/01/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,79 % | -2,32 % | -0,69 % | 17,93 % | -11,51 % | -0,84 % | 30,05 % | 195,61 % | 112,82 % | 97,87 % |
| Categoria | -0,66 % | -0,42 % | -1,02 % | -0,09 % | -2,53 % | 0,82 % | 6,38 % | 12,58 % | 30,61 % | 50,67 % |
| Delta | -1,12 % | -1,90 % | 0,33 % | 18,02 % | -8,98 % | -1,66 % | 23,67 % | 183,03 % | 82,22 % | 47,21 % |
| Benchmark* | -0,66 % | -1,52 % | -2,88 % | -3,92 % | -0,04 % | -1,48 % | 14,59 % | -0,01 % | 11,81 % | 46,98 % |
| Delta | -1,13 % | -0,80 % | 2,19 % | 21,85 % | -11,47 % | 0,64 % | 15,47 % | 195,62 % | 101,02 % | 50,90 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 41,86 % | 9,40 % | 113,56 % | -22,98 % | -10,01 % | 17,16 % | -38,57 % | 15,27 % |
| Categoria | 5,36 % | 8,45 % | -1,44 % | 15,59 % | 2,61 % | 12,81 % | -12,30 % | 14,25 % |
| Delta | 36,50 % | 0,95 % | 115,00 % | -38,57 % | -12,62 % | 4,35 % | -26,27 % | 1,03 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 27,52 % | 3,39 % | 128,70 % | -28,57 % | -18,32 % | -3,55 % | -28,04 % | -5,39 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/12/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 41,86 % | 49,10 % | 18,10 % |
| Categoria | 5,36 % | 4,04 % | 5,96 % |
| Delta | 36,50 % | 45,06 % | 12,14 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 0,94 % | 3,30 % |
| Delta | 27,52 % | 48,15 % | 14,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,02 % | 30,68 % | 35,73 % |
| Volatilità Categoria | 9,94 % | 10,23 % | 14,45 % |
| Volatilità Benchmark | 13,30 % | 13,94 % | 16,42 % |
| Max drawdown | -28,11 % | -28,11 % | -45,82 % |
| Tempo di recupero | - | - | 963 j |
| DSR | 14,58 % | 17,96 % | 23,98 % |
| Sortino | 2,62 | 2,60 | 0,71 |
| VAR 95 | -5,15 % | -6,47 % | -8,02 % |
| VAR 99 | -6,48 % | -8,56 % | -13,61 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,59 | 1,53 | 0,47 |
| TEV | 25,41 % | 31,67 % | 34,25 % |
| Information ratio (IR) | 1,08 | 1,52 | 0,43 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 1,11 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | -0,02 | 0,48 |
| Indice Omega | 1,67 | 1,64 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,34 | 0,69 |
| R² | 2,87 | 2,41 | 10,11 |
| Beta bull | -0,15 | -0,10 | 0,26 |
| Beta bear | -1,27 | 0,40 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,08 | 0,20 | 0,10 |
| Kurtosis | 0,69 | 0,22 | 3,22 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Turkey Equity Classic EUR Acc
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR