Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 0,14 % 2,19 % 5,25 % 14,02 % 19,29 % 19,74 % 79,60 % 84,35 % -
Categoria 0,43 % -0,01 % 1,97 % 4,28 % 12,37 % 16,61 % 17,03 % 66,26 % 62,08 % 168,07 %
Delta 0,00 % 0,15 % 0,22 % 0,97 % 1,65 % 2,68 % 2,71 % 13,34 % 22,27 % -
Benchmark* 0,43 % 0,14 % 2,18 % 5,20 % 13,90 % 19,08 % 19,48 % 78,18 % 81,54 % 212,61 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,05 % 0,11 % 0,21 % 0,26 % 1,42 % 2,81 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,99 % 32,89 % 22,52 % -14,54 % 37,46 % 11,07 % - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,28 % 5,61 % 2,94 % 1,46 % 4,66 % 0,52 % - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,26 % 0,38 % 0,42 % 0,35 % 0,45 % 0,55 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,13 % 19,97 % 13,65 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 2,49 % 3,10 % 3,00 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 0,26 % 0,32 % 0,35 %
Rischio
Volatilità 11,42 % 14,80 % 15,73 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,67 % -22,96 % -22,96 %
Tempo di recupero 95 j 246 j 246 j
DSR 6,69 % 10,37 % 10,85 %
Sortino 2,55 1,65 1,06
VAR 95 -2,47 % -2,53 % -3,18 %
VAR 99 -2,53 % -7,18 % -4,95 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 1,16 0,73
TEV 0,27 % 0,16 % 0,12 %
Information ratio (IR) 0,97 2,04 2,83
Up Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Down Capture Ratio 0,99 1,00 1,00
Indice Omega 1,64 1,57 1,33
Reattività
Beta 0,99 1,00 1,00
R² 99,95 99,99 99,99
Beta bull 1,00 1,00 1,00
Beta bear 0,98 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness 0,10 -1,21 -0,57
Kurtosis -0,57 7,05 3,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR