Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,70 % | -0,70 % | -4,30 % | -2,05 % | -3,45 % | -10,81 % | -9,88 % | -1,90 % | 21,73 % | 22,00 % |
| Categoria | -0,02 % | 0,07 % | 0,03 % | 1,70 % | 3,50 % | 5,30 % | 4,32 % | 18,05 % | 24,34 % | 27,23 % |
| Delta | -0,69 % | -0,77 % | -4,33 % | -3,75 % | -6,95 % | -16,11 % | -14,20 % | -19,95 % | -2,61 % | -5,23 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,07 % | 0,03 % | 1,70 % | 3,50 % | 5,30 % | 4,32 % | 18,05 % | 24,34 % | 27,23 % |
| Delta | -0,69 % | -0,77 % | -4,33 % | -3,75 % | -6,95 % | -16,11 % | -14,20 % | -19,95 % | -2,61 % | -5,23 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,97 % | -1,20 % | 6,09 % | 14,81 % | -9,40 % | 13,06 % | -1,99 % | 1,81 % |
| Categoria | 7,67 % | 4,98 % | -4,11 % | 7,54 % | 3,12 % | 5,77 % | -4,84 % | 4,13 % |
| Delta | 4,29 % | -6,19 % | 10,21 % | 7,27 % | -12,52 % | 7,29 % | 2,85 % | -2,33 % |
| Benchmark* | 7,67 % | 4,98 % | -4,11 % | 7,54 % | 3,12 % | 5,77 % | -4,84 % | 4,13 % |
| Delta | 4,29 % | -6,19 % | 10,21 % | 7,27 % | -12,52 % | 7,29 % | 2,85 % | -2,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,81 % | 0,19 % | 4,34 % |
| Categoria | 5,38 % | 5,54 % | 4,47 % |
| Delta | -12,19 % | -5,35 % | -0,13 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 5,54 % | 4,47 % |
| Delta | -12,19 % | -5,35 % | -0,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,39 % | 9,37 % | 9,29 % |
| Volatilità Categoria | 5,53 % | 4,37 % | 4,32 % |
| Volatilità Benchmark | 5,53 % | 4,37 % | 4,32 % |
| Max drawdown | -11,39 % | -11,39 % | -11,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,37 % | 6,71 % | 6,32 % |
| Sortino | -1,24 | -0,42 | 0,42 |
| VAR 95 | -1,90 % | -1,86 % | -1,86 % |
| VAR 99 | -3,75 % | -3,75 % | -3,03 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,97 | -0,30 | 0,29 |
| TEV | 8,86 % | 9,59 % | 9,81 % |
| Information ratio (IR) | -1,37 | -0,55 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,19 | 0,18 | 0,26 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,19 | -0,13 |
| Indice Omega | 0,72 | 0,92 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,39 | 0,24 |
| R² | 15,04 | 3,32 | 1,23 |
| Beta bull | -0,02 | -0,05 | 0,12 |
| Beta bear | 1,12 | 1,11 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,14 | 0,29 | 0,15 |
| Kurtosis | 0,36 | 3,71 | 2,10 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Nomura Alpha Japan L/S Fund A USD Cap
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short