Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,42 % | 1,42 % | 3,41 % | 6,96 % | 2,60 % | 7,05 % | 5,45 % | 20,84 % | 29,25 % | 43,79 % |
| Categoria | 0,26 % | 0,17 % | 1,00 % | 4,66 % | 6,74 % | 4,36 % | 7,63 % | 8,21 % | 18,93 % | 25,46 % |
| Delta | 1,16 % | 1,25 % | 2,41 % | 2,31 % | -4,14 % | 2,69 % | -2,18 % | 12,63 % | 10,31 % | 18,33 % |
| Benchmark* | 0,26 % | 0,17 % | 1,00 % | 4,66 % | 6,74 % | 4,36 % | 7,63 % | 8,21 % | 18,93 % | 25,46 % |
| Delta | 1,16 % | 1,25 % | 2,41 % | 2,31 % | -4,14 % | 2,69 % | -2,18 % | 12,63 % | 10,31 % | 18,33 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,20 % | 6,09 % | 14,81 % | -9,40 % | 13,06 % | -1,99 % | 1,81 % | 4,69 % |
| Categoria | 4,76 % | -4,49 % | 8,37 % | 2,67 % | 6,56 % | -4,90 % | 3,73 % | -0,79 % |
| Delta | -5,96 % | 10,59 % | 6,44 % | -12,07 % | 6,50 % | 2,91 % | -1,92 % | 5,47 % |
| Benchmark* | 4,76 % | -4,49 % | 8,37 % | 2,67 % | 6,56 % | -4,90 % | 3,73 % | -0,79 % |
| Delta | -5,96 % | 10,59 % | 6,44 % | -12,07 % | 6,50 % | 2,91 % | -1,92 % | 5,47 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,32 % | 5,50 % | 4,84 % |
| Categoria | 7,58 % | 2,87 % | 3,62 % |
| Delta | -3,26 % | 2,63 % | 1,22 % |
| Benchmark* | 7,58 % | 2,87 % | 3,62 % |
| Delta | -3,26 % | 2,63 % | 1,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,52 % | 8,79 % | 8,91 % |
| Volatilità Categoria | 3,12 % | 3,63 % | 4,90 % |
| Volatilità Benchmark | 3,12 % | 3,63 % | 4,90 % |
| Max drawdown | -7,63 % | -7,69 % | -14,26 % |
| Tempo di recupero | - | 175 j | 630 j |
| DSR | 5,32 % | 5,87 % | 6,14 % |
| Sortino | 0,12 | 0,72 | 0,70 |
| VAR 95 | -1,56 % | -2,00 % | -1,84 % |
| VAR 99 | -2,77 % | -2,73 % | -2,77 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,48 | 0,48 |
| TEV | 8,30 % | 9,59 % | 9,46 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | 0,28 | 0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,15 | 0,18 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | -0,37 | -0,39 | 0,05 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,19 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,12 | -0,06 | 0,29 |
| R² | 0,27 | 0,05 | 2,54 |
| Beta bull | -0,52 | 0,08 | -0,06 |
| Beta bear | 0,33 | 0,06 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,02 | 0,03 | -0,23 |
| Kurtosis | 0,56 | -0,14 | 0,60 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Nomura Alpha Japan L/S Fund A USD Cap
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short