Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,54 % -1,84 % -3,42 % 0,48 % 7,92 % 3,97 % 12,25 % 16,59 % 26,42 % 61,53 %
Categoria 0,30 % 0,27 % 2,15 % 1,30 % -0,44 % -2,56 % -1,69 % 11,03 % 10,22 % 21,33 %
Delta -1,85 % -2,12 % -5,56 % -0,82 % 8,36 % 6,53 % 13,94 % 5,55 % 16,20 % 40,20 %
Benchmark* 0,30 % 0,27 % 2,15 % 1,30 % -0,44 % -2,56 % -1,69 % 11,03 % 10,22 % 21,33 %
Delta -1,85 % -2,12 % -5,56 % -0,82 % 8,36 % 6,53 % 13,94 % 5,55 % 16,20 % 40,20 %
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo 14,81 % -9,40 % 13,06 % -1,99 % 1,81 % 4,69 % 13,77 % 13,34 %
Categoria 7,60 % 2,59 % 6,69 % -5,86 % 4,26 % -1,05 % 5,73 % 2,97 %
Delta 7,21 % -11,99 % 6,36 % 3,88 % -2,46 % 5,74 % 8,04 % 10,37 %
Benchmark* 7,60 % 2,59 % 6,69 % -5,86 % 4,26 % -1,05 % 5,73 % 2,97 %
Delta 7,21 % -11,99 % 6,36 % 3,88 % -2,46 % 5,74 % 8,04 % 10,37 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/07/2022

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,60 % 5,51 % 5,00 %
Categoria -1,01 % 3,10 % 1,84 %
Delta 16,61 % 2,41 % 3,17 %
Benchmark* -1,01 % 3,10 % 1,84 %
Delta 16,61 % 2,41 % 3,17 %
Rischio
Volatilità 9,26 % 9,44 % 8,92 %
Volatilità Categoria 4,49 % 6,04 % 5,20 %
Volatilità Benchmark 4,49 % 6,04 % 5,20 %
Max drawdown -5,19 % -14,26 % -14,26 %
Tempo di recupero 135 j 630 j 630 j
DSR 5,21 % 6,45 % 5,97 %
Sortino 3,10 0,94 0,92
VAR 95 -1,60 % -2,00 % -1,84 %
VAR 99 -2,61 % -3,12 % -2,73 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,75 0,64 0,62
TEV 10,23 % 10,08 % 9,27 %
Information ratio (IR) 1,65 0,26 0,35
Up Capture Ratio 0,61 0,35 0,64
Down Capture Ratio -0,57 0,01 0,25
Indice Omega 1,76 1,25 1,28
Reattività
Beta 0,01 0,32 0,38
0,00 4,23 4,82
Beta bull -0,26 -0,08 -0,12
Beta bear 0,21 0,75 0,58
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,30 -0,18
Kurtosis -0,20 0,80 0,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2022. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short