Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 09/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | -0,52 % | 0,16 % | -0,10 % | 1,08 % | 0,17 % | 7,89 % | 21,34 % | -5,15 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,21 % | 0,98 % | 0,98 % | 2,89 % | 2,65 % | 7,87 % | 18,08 % | 10,31 % | 21,13 % |
| Delta | 0,19 % | -0,31 % | -0,82 % | -1,08 % | -1,81 % | -2,48 % | 0,01 % | 3,25 % | -15,46 % | - |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,20 % | 1,49 % | 1,42 % | 2,86 % | 2,74 % | 7,71 % | 23,83 % | 14,66 % | 34,43 % |
| Delta | 0,13 % | -0,72 % | -1,33 % | -1,51 % | -1,78 % | -2,57 % | 0,18 % | -2,49 % | -19,81 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,67 % | 3,58 % | 6,68 % | -20,63 % | -3,96 % | 3,70 % | - | - |
| Categoria | 1,87 % | 8,57 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 8,80 % | -4,99 % | 0,49 % | -10,39 % | -5,94 % | 6,41 % | - | - |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 10,01 % | -9,17 % | -2,03 % | -7,37 % | -8,69 % | 4,87 % | - | - |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,73 % | 7,05 % | -0,79 % |
| Categoria | 7,86 % | 5,86 % | 2,13 % |
| Delta | 0,87 % | 1,18 % | -2,91 % |
| Benchmark* | 7,32 % | 7,23 % | 2,89 % |
| Delta | 1,42 % | -0,18 % | -3,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,45 % | 6,09 % | 8,13 % |
| Volatilità Categoria | 3,82 % | 5,37 % | 5,61 % |
| Volatilità Benchmark | 3,82 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -4,45 % | -7,38 % | -30,33 % |
| Tempo di recupero | - | 127 j | - |
| DSR | 2,88 % | 4,16 % | 6,06 % |
| Sortino | 2,35 | 0,98 | -0,45 |
| VAR 95 | -1,21 % | -1,38 % | -1,94 % |
| VAR 99 | -1,35 % | -1,94 % | -3,16 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,52 | 0,67 | -0,33 |
| TEV | 4,98 % | 5,73 % | 6,77 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | -0,03 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,65 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | -0,11 | 0,48 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,71 | 1,25 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,56 | 0,75 |
| R² | 7,99 | 30,27 | 34,69 |
| Beta bull | 0,34 | 0,61 | 0,89 |
| Beta bear | 0,83 | 0,53 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,10 | -0,22 |
| Kurtosis | 0,56 | 1,09 | 1,63 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares JPM Advanc $ EM Bd ETF EUR H Acc
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index