Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 1,36 % 0,65 % 3,18 % 18,05 % 12,46 % 30,80 % 43,60 % - -
Categoria 0,68 % 2,45 % 2,64 % 6,64 % 17,18 % 7,08 % 10,30 % 8,17 % 51,59 % 85,49 %
Delta -0,91 % -1,09 % -1,99 % -3,46 % 0,87 % 5,38 % 20,50 % 35,43 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,48 % 1,03 % 4,70 % 17,79 % 11,29 % 25,04 % 36,63 % 81,52 % 149,34 %
Delta -0,07 % -0,12 % -0,39 % -1,52 % 0,26 % 1,17 % 5,76 % 6,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 25,50 % -18,12 % 37,05 % 14,90 % - - - -
Categoria 7,52 % -18,56 % 19,64 % 21,98 % 28,24 % -13,60 % 10,68 % 5,68 %
Delta 17,98 % 0,44 % 17,41 % -7,09 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 6,02 % -5,04 % 5,07 % 8,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,07 % 11,06 % -
Categoria 7,08 % 1,06 % 7,23 %
Delta 20,00 % 10,00 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta 5,78 % 1,13 % -
Rischio
Volatilità 12,07 % 15,95 % -
Volatilità Categoria 12,00 % 13,76 % 17,23 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -7,26 % -20,41 % -
Tempo di recupero 69 j 707 j -
DSR 7,46 % 10,58 % -
Sortino 3,12 0,92 -
VAR 95 -2,83 % -3,76 % -
VAR 99 -3,76 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 0,61 -
TEV 3,91 % 4,58 % -
Information ratio (IR) 1,48 0,25 -
Up Capture Ratio 1,18 1,15 -
Down Capture Ratio 1,11 1,15 -
Indice Omega 1,89 1,27 -
Reattività
Beta 1,13 1,15 -
90,64 93,44 -
Beta bull 1,09 1,16 -
Beta bear 1,11 1,16 -
Asimmetria
Skewness -0,37 0,03 -
Kurtosis 0,22 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR