Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,57 % -0,10 % -2,49 % 3,94 % 9,90 % 15,03 % 13,17 % 80,68 % 76,24 % -
Categoria -1,73 % -0,07 % -0,76 % 3,69 % 9,99 % 15,18 % 14,02 % 67,51 % 58,68 % 171,29 %
Delta -0,84 % -0,03 % -1,73 % 0,25 % -0,09 % -0,15 % -0,85 % 13,17 % 17,56 % -
Benchmark* -2,20 % -0,42 % -1,46 % 4,15 % 10,24 % 16,99 % 15,38 % 77,84 % 76,66 % 214,11 %
Delta -0,36 % 0,32 % -1,03 % -0,21 % -0,33 % -1,96 % -2,21 % 2,84 % -0,43 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,40 % 33,80 % 25,50 % -18,12 % 37,05 % 14,90 % - -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 2,70 % 6,54 % 5,92 % -2,12 % 4,25 % 4,35 % - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 1,68 % 1,30 % 3,41 % -3,23 % 0,04 % 4,37 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,64 % 20,72 % 13,56 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 2,00 % 3,85 % 2,91 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -0,23 % 1,07 % 0,26 %
Rischio
Volatilità 12,96 % 15,88 % 16,64 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -9,63 % -23,85 % -23,85 %
Tempo di recupero 95 j 234 j 234 j
DSR 7,63 % 10,96 % 11,38 %
Sortino 2,17 1,63 1,01
VAR 95 -2,67 % -2,80 % -3,36 %
VAR 99 -2,80 % -6,96 % -5,17 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 1,13 0,69
TEV 2,41 % 2,11 % 2,06 %
Information ratio (IR) -0,10 0,51 0,13
Up Capture Ratio 1,09 1,08 1,06
Down Capture Ratio 1,15 1,09 1,07
Indice Omega 1,55 1,54 1,31
Reattività
Beta 1,11 1,06 1,05
R² 97,58 98,59 98,69
Beta bull 1,14 1,07 1,06
Beta bear 1,04 1,01 1,01
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,99 -0,45
Kurtosis -0,66 5,61 2,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR