Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,06 % -2,24 % -5,34 % -1,53 % 5,94 % 15,00 % 14,73 % 65,62 % 81,89 % -
Categoria -0,19 % -0,51 % -2,98 % -0,15 % 7,14 % 14,14 % 13,32 % 57,91 % 54,34 % 157,75 %
Delta -0,87 % -1,73 % -2,36 % -1,38 % -1,20 % 0,86 % 1,41 % 7,71 % 27,55 % -
Benchmark* -0,54 % -0,96 % -3,96 % 0,08 % 6,85 % 15,61 % 14,02 % 66,86 % 71,83 % 198,75 %
Delta -0,52 % -1,28 % -1,38 % -1,61 % -0,90 % -0,61 % 0,72 % -1,24 % 10,06 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,74 % 33,14 % 26,00 % -13,46 % 39,31 % 9,32 % - -
Categoria 2,68 % 27,26 % 19,54 % -15,96 % 32,70 % 10,48 % 30,65 % -1,81 %
Delta 1,06 % 5,89 % 6,46 % 2,50 % 6,61 % -1,16 % - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,02 % 0,64 % 3,91 % 1,43 % 2,31 % -1,20 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,09 % 21,14 % 13,58 %
Categoria 13,69 % 18,41 % 9,64 %
Delta 3,40 % 2,73 % 3,94 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 2,08 % 0,20 % 1,53 %
Rischio
Volatilità 10,94 % 14,62 % 15,79 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,20 % 14,29 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -7,32 % -23,84 % -23,84 %
Tempo di recupero 93 j 276 j 276 j
DSR 6,52 % 10,22 % 10,85 %
Sortino 2,30 1,80 1,05
VAR 95 -2,33 % -2,34 % -3,34 %
VAR 99 -2,42 % -6,74 % -5,13 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 1,26 0,72
TEV 3,35 % 2,75 % 2,41 %
Information ratio (IR) 0,62 0,07 0,63
Up Capture Ratio 0,96 1,01 1,02
Down Capture Ratio 0,87 1,01 0,99
Indice Omega 1,55 1,55 1,30
Reattività
Beta 0,90 0,99 0,99
R² 91,66 96,47 97,67
Beta bull 0,91 0,98 0,99
Beta bear 0,81 0,95 0,97
Asimmetria
Skewness 0,14 -1,14 -0,48
Kurtosis -0,47 6,82 2,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR