Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 0,85 % 10,45 % 13,65 % 19,03 % 35,63 % 38,51 % 54,31 % 129,89 % -
Categoria 0,76 % 0,59 % 9,81 % 12,63 % 17,73 % 30,11 % 33,81 % 35,77 % 95,44 % 168,65 %
Delta 0,08 % 0,27 % 0,64 % 1,02 % 1,29 % 5,52 % 4,69 % 18,54 % 34,45 % -
Benchmark* 0,78 % 0,83 % 10,33 % 13,60 % 19,37 % 34,82 % 37,98 % 45,66 % 116,09 % 209,40 %
Delta 0,06 % 0,02 % 0,11 % 0,05 % -0,34 % 0,80 % 0,52 % 8,66 % 13,80 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 26,00 % -13,46 % 39,31 % 9,32 % - - - -
Categoria 19,23 % -15,73 % 33,35 % 10,26 % 30,75 % -2,08 % 6,05 % 12,54 %
Delta 6,77 % 2,27 % 5,96 % -0,94 % - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 3,91 % 1,43 % 2,31 % -1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,62 % 12,70 % -
Categoria 31,30 % 7,71 % 13,06 %
Delta 3,32 % 4,99 % -
Benchmark* 34,49 % 10,33 % 15,30 %
Delta 0,13 % 2,37 % -
Rischio
Volatilità 12,25 % 15,83 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 14,36 % 16,91 %
Volatilità Benchmark 11,69 % 15,66 % 18,32 %
Max drawdown -9,46 % -17,44 % -
Tempo di recupero 83 j 223 j -
DSR 6,96 % 10,39 % -
Sortino 4,42 1,02 -
VAR 95 -1,98 % -3,80 % -
VAR 99 -4,27 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,51 0,67 -
TEV 2,24 % 1,94 % -
Information ratio (IR) 0,06 1,22 -
Up Capture Ratio 1,04 1,04 -
Down Capture Ratio 1,08 0,99 -
Indice Omega 2,51 1,31 -
Reattività
Beta 1,03 1,00 -
96,75 98,50 -
Beta bull 1,02 0,99 -
Beta bear 0,92 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,01 -
Kurtosis 1,09 0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR