Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -1,01 % -2,25 % -4,16 % -1,81 % -2,92 % -2,73 % 12,89 % -7,90 % -
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta 0,19 % -0,55 % -1,38 % -2,00 % -1,92 % -2,81 % -3,25 % 2,86 % -9,31 % -
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,33 % -0,58 % -1,85 % -1,49 % -0,98 % -2,54 % -2,35 % 10,09 % 1,55 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,63 % 2,15 % 7,56 % -17,50 % -2,90 % 2,94 % - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 4,90 % -2,98 % 2,44 % -8,21 % -4,93 % 2,26 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,34 % -2,30 % 5,58 % -6,10 % -4,83 % 3,00 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,42 % 4,22 % -1,35 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -1,57 % 0,78 % -1,83 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,12 % 3,34 % 0,52 %
Rischio
Volatilità 4,67 % 5,07 % 5,99 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,98 % -3,98 % -21,64 %
Tempo di recupero 115 j 115 j -
DSR 3,59 % 3,38 % 4,39 %
Sortino -0,44 0,40 -0,77
VAR 95 -1,34 % -1,20 % -1,34 %
VAR 99 -1,50 % -1,50 % -2,29 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 0,27 -0,57
TEV 4,44 % 5,24 % 5,56 %
Information ratio (IR) -0,03 0,64 0,09
Up Capture Ratio 0,68 0,71 0,61
Down Capture Ratio 0,67 0,46 0,62
Indice Omega 0,90 1,12 0,83
Reattività
Beta 0,58 0,47 0,56
R² 19,70 29,43 35,68
Beta bull 0,55 0,62 0,57
Beta bear 0,12 0,20 0,44
Asimmetria
Skewness -0,38 0,22 0,08
Kurtosis 0,09 0,51 0,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index