Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,20 % | -0,63 % | 3,21 % | 2,70 % | 0,56 % | -0,39 % | 0,23 % | 46,78 % | 55,39 % | 36,19 % |
| Categoria | -0,07 % | -0,34 % | -0,26 % | -1,12 % | 3,25 % | 2,84 % | 4,79 % | 20,18 % | 19,09 % | 30,86 % |
| Delta | 0,27 % | -0,29 % | 3,47 % | 3,81 % | -2,69 % | -3,22 % | -4,57 % | 26,60 % | 36,30 % | 5,33 % |
| Benchmark* | -0,07 % | -0,34 % | -0,26 % | -1,12 % | 3,25 % | 2,84 % | 4,79 % | 20,18 % | 19,09 % | 30,86 % |
| Delta | 0,27 % | -0,29 % | 3,47 % | 3,81 % | -2,69 % | -3,22 % | -4,57 % | 26,60 % | 36,30 % | 5,33 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,41 % | 8,65 % | 2,00 % | 7,36 % | 8,47 % | -9,62 % | 1,41 % | -10,77 % |
| Categoria | 6,28 % | 6,76 % | 5,53 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,76 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | 24,13 % | 1,88 % | -3,53 % | 11,82 % | 1,06 % | -12,38 % | -4,23 % | -5,62 % |
| Benchmark* | 6,28 % | 6,76 % | 5,53 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,76 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | 24,13 % | 1,88 % | -3,53 % | 11,82 % | 1,06 % | -12,38 % | -4,23 % | -5,62 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,07 % | 12,25 % | 9,11 % |
| Categoria | 6,34 % | 6,34 % | 3,63 % |
| Delta | -6,27 % | 5,91 % | 5,48 % |
| Benchmark* | 6,34 % | 6,34 % | 3,63 % |
| Delta | -6,27 % | 5,91 % | 5,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,52 % | 8,45 % | 8,82 % |
| Volatilità Categoria | 4,42 % | 4,53 % | 4,35 % |
| Volatilità Benchmark | 4,42 % | 4,53 % | 4,35 % |
| Max drawdown | -6,03 % | -7,13 % | -10,59 % |
| Tempo di recupero | - | 232 j | 377 j |
| DSR | 5,05 % | 5,72 % | 6,07 % |
| Sortino | -0,38 | 1,64 | 1,16 |
| VAR 95 | -1,73 % | -1,99 % | -1,72 % |
| VAR 99 | -2,02 % | -3,20 % | -3,20 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,30 | 1,11 | 0,80 |
| TEV | 5,13 % | 6,92 % | 7,24 % |
| Information ratio (IR) | -1,19 | 0,86 | 0,77 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 1,28 | 1,35 |
| Down Capture Ratio | 1,40 | 0,89 | 0,95 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,46 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 1,07 | 1,19 |
| R² | 38,33 | 32,98 | 33,51 |
| Beta bull | 0,60 | 1,03 | 1,18 |
| Beta bear | 0,73 | 1,08 | 1,30 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,39 | -0,47 | -0,47 |
| Kurtosis | -0,37 | 0,96 | 1,53 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Alken Absolute Return Europe A
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short