Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/02/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,44 % | -0,84 % | -0,15 % | 2,90 % | 3,65 % | 0,99 % | 27,74 % | 40,58 % | 65,87 % | 40,16 % |
| Categoria | -0,43 % | -0,39 % | -0,32 % | 1,75 % | 3,98 % | 0,92 % | 4,72 % | 18,27 % | 21,89 % | 29,58 % |
| Delta | -0,01 % | -0,45 % | 0,16 % | 1,15 % | -0,33 % | 0,08 % | 23,02 % | 22,31 % | 43,98 % | 10,58 % |
| Benchmark* | -0,43 % | -0,39 % | -0,32 % | 1,75 % | 3,98 % | 0,92 % | 4,72 % | 18,27 % | 21,89 % | 29,58 % |
| Delta | -0,01 % | -0,45 % | 0,16 % | 1,15 % | -0,33 % | 0,08 % | 23,02 % | 22,31 % | 43,98 % | 10,58 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,41 % | 8,65 % | 2,00 % | 7,36 % | 8,47 % | -9,62 % | 1,41 % | -10,77 % |
| Categoria | 5,78 % | 7,67 % | 4,99 % | -4,11 % | 7,54 % | 3,12 % | 5,77 % | -4,84 % |
| Delta | 24,64 % | 0,97 % | -2,99 % | 11,47 % | 0,93 % | -12,74 % | -4,36 % | -5,93 % |
| Benchmark* | 5,78 % | 7,67 % | 4,99 % | -4,11 % | 7,54 % | 3,12 % | 5,77 % | -4,84 % |
| Delta | 24,64 % | 0,97 % | -2,99 % | 11,47 % | 0,93 % | -12,74 % | -4,36 % | -5,93 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/01/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 29,04 % | 12,48 % | 11,13 % |
| Categoria | 5,01 % | 5,93 % | 4,55 % |
| Delta | 24,03 % | 6,55 % | 6,57 % |
| Benchmark* | 5,01 % | 5,93 % | 4,55 % |
| Delta | 24,03 % | 6,55 % | 6,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,08 % | 9,25 % | 8,87 % |
| Volatilità Categoria | 5,51 % | 4,34 % | 4,16 % |
| Volatilità Benchmark | 5,51 % | 4,34 % | 4,16 % |
| Max drawdown | -6,67 % | -10,59 % | -10,59 % |
| Tempo di recupero | 33 j | 377 j | 377 j |
| DSR | 4,73 % | 6,45 % | 5,99 % |
| Sortino | 5,69 | 1,46 | 1,57 |
| VAR 95 | -0,93 % | -1,94 % | -1,72 % |
| VAR 99 | -4,03 % | -4,03 % | -3,20 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,33 | 1,02 | 1,06 |
| TEV | 6,64 % | 7,67 % | 7,31 % |
| Information ratio (IR) | 3,62 | 0,85 | 0,90 |
| Up Capture Ratio | 1,37 | 1,35 | 1,49 |
| Down Capture Ratio | -0,31 | 0,89 | 1,01 |
| Indice Omega | 3,22 | 1,43 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 1,21 | 1,23 |
| R² | 33,52 | 32,19 | 33,31 |
| Beta bull | 1,13 | 1,34 | 1,16 |
| Beta bear | 1,14 | 1,30 | 1,26 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,92 | -0,72 | -0,50 |
| Kurtosis | 4,18 | 2,15 | 1,50 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Alken Absolute Return Europe A
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short