Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % -0,78 % -1,83 % 1,28 % 5,33 % 7,56 % 16,45 % 55,44 % 81,57 % -
Categoria -0,61 % -0,97 % -1,93 % 0,58 % 8,94 % 10,62 % 17,74 % 50,52 % 58,00 % 79,52 %
Delta -0,33 % 0,19 % 0,10 % 0,69 % -3,61 % -3,06 % -1,30 % 4,93 % 23,57 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,69 % 10,85 % 13,53 % 1,77 % 25,41 % -8,28 % - -
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 5,61 % 3,60 % -0,41 % 9,78 % 3,01 % -0,61 % - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -4,20 % 0,00 % -1,97 % 3,19 % 2,74 % 4,81 % - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,77 % 17,30 % 13,37 %
Categoria 21,71 % 15,41 % 9,86 %
Delta 0,06 % 1,89 % 3,51 %
Benchmark* 26,94 % 21,15 % 14,94 %
Delta -5,18 % -3,85 % -1,57 %
Rischio
Volatilità 12,56 % 12,30 % 12,86 %
Volatilità Categoria 11,08 % 12,08 % 13,24 %
Volatilità Benchmark 11,31 % 12,30 % 13,84 %
Max drawdown -9,21 % -14,40 % -15,04 %
Tempo di recupero 130 j 113 j 271 j
DSR 8,32 % 8,71 % 9,15 %
Sortino 2,37 1,66 1,24
VAR 95 -2,37 % -2,37 % -2,80 %
VAR 99 -5,13 % -5,13 % -4,84 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,57 1,17 0,88
TEV 8,77 % 7,32 % 7,77 %
Information ratio (IR) -0,59 -0,53 -0,20
Up Capture Ratio 0,79 0,85 0,83
Down Capture Ratio 0,72 0,86 0,80
Indice Omega 1,78 1,52 1,37
Reattività
Beta 0,82 0,82 0,77
R² 53,96 67,69 69,40
Beta bull 0,80 0,63 0,67
Beta bear 0,96 0,89 0,76
Asimmetria
Skewness -0,64 -1,07 -0,78
Kurtosis 2,53 3,82 1,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR