Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % -1,10 % -12,17 % -2,07 % 2,67 % 17,54 % 8,73 % 186,14 % 47,72 % -
Categoria -0,41 % -0,49 % -0,34 % 1,93 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,18 % 35,65 % 106,12 %
Delta 1,02 % -0,61 % -11,84 % -4,00 % -4,22 % 5,89 % -3,21 % 134,96 % 12,08 % -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 0,92 % -0,97 % -12,43 % -5,82 % -8,09 % 0,85 % -8,94 % 113,70 % -25,12 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,86 % 61,04 % 12,90 % -45,72 % 21,17 % 53,23 % - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 19,22 % 44,50 % -1,25 % -29,43 % -1,68 % 44,54 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 17,79 % 34,81 % -6,59 % -32,65 % -10,81 % 47,13 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,75 % 42,89 % 11,49 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 18,29 % 29,40 % 4,47 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 13,60 % 24,26 % -0,84 %
Rischio
Volatilità 30,14 % 29,92 % 28,22 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -23,54 % -33,87 % -54,09 %
Tempo di recupero - 146 j 1180 j
DSR 18,43 % 18,88 % 19,07 %
Sortino 1,67 2,12 0,49
VAR 95 -6,72 % -6,09 % -6,04 %
VAR 99 -7,19 % -8,48 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 1,34 0,33
TEV 22,97 % 21,21 % 19,76 %
Information ratio (IR) 0,59 1,14 -0,04
Up Capture Ratio 2,19 2,01 1,61
Down Capture Ratio 2,52 1,84 1,78
Indice Omega 1,44 1,55 1,17
Reattività
Beta 2,29 1,81 1,56
R² 61,43 62,30 58,63
Beta bull 2,15 1,99 1,47
Beta bear 2,32 1,49 1,34
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,17 -0,03
Kurtosis -0,68 0,19 -0,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR