Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,31 % 0,27 % 6,47 % -2,99 % 43,07 % 32,08 % 32,69 % 191,13 % 70,33 % -
Categoria -0,29 % 0,03 % -0,11 % 1,42 % 15,93 % 11,74 % 15,02 % 46,50 % 40,49 % 94,46 %
Delta -1,03 % 0,25 % 6,58 % -4,41 % 27,14 % 20,34 % 17,67 % 144,63 % 29,84 % -
Benchmark* -0,49 % -0,13 % 1,07 % 3,26 % 20,08 % 15,83 % 19,55 % 66,19 % 79,20 % 159,34 %
Delta -0,83 % 0,40 % 5,40 % -6,25 % 22,99 % 16,25 % 13,13 % 124,94 % -8,87 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,86 % 61,04 % 12,90 % -45,72 % 21,17 % 53,23 % - -
Categoria 5,68 % 16,59 % 14,18 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,67 %
Delta 19,19 % 44,45 % -1,28 % -29,52 % -1,76 % 44,59 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 17,79 % 34,81 % -6,59 % -32,65 % -10,81 % 47,13 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,40 % 36,25 % 9,47 %
Categoria 16,85 % 12,67 % 6,56 %
Delta 21,55 % 23,58 % 2,91 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 17,38 % 18,71 % -2,20 %
Rischio
Volatilità 30,88 % 30,17 % 28,17 %
Volatilità Categoria 9,27 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -23,54 % -33,87 % -54,09 %
Tempo di recupero - 146 j 1180 j
DSR 18,45 % 19,31 % 19,10 %
Sortino 1,97 1,73 0,39
VAR 95 -6,72 % -6,70 % -6,04 %
VAR 99 -7,19 % -8,48 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 1,11 0,26
TEV 23,84 % 21,37 % 19,70 %
Information ratio (IR) 0,73 0,88 -0,11
Up Capture Ratio 2,26 1,96 1,58
Down Capture Ratio 2,58 1,87 1,78
Indice Omega 1,47 1,46 1,14
Reattività
Beta 2,34 1,82 1,56
R² 60,03 62,48 58,66
Beta bull 2,18 2,01 1,48
Beta bear 2,25 1,51 1,34
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,14 0,00
Kurtosis -0,78 0,13 -0,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR