Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,18 % 3,36 % -2,47 % -0,82 % 11,57 % 13,14 % 10,99 % 39,24 % -3,73 % -
Categoria -0,16 % 2,75 % 0,71 % -0,32 % 5,85 % 12,96 % 13,37 % 48,33 % 32,70 % 105,76 %
Delta -1,02 % 0,60 % -3,19 % -0,50 % 5,72 % 0,18 % -2,38 % -9,09 % -36,42 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,65 % 9,00 % 9,93 % -26,18 % 18,48 % 70,97 % - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta -4,01 % -7,53 % -4,20 % -9,92 % -4,36 % 62,22 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,42 % -17,23 % -9,55 % -13,11 % -13,50 % 64,86 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,41 % 13,85 % -0,97 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta -4,88 % -1,23 % -7,17 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -9,53 % -6,38 % -12,38 %
Rischio
Volatilità 14,94 % 16,82 % 19,92 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -13,06 % -25,62 % -39,77 %
Tempo di recupero 210 j 229 j -
DSR 10,09 % 12,13 % 14,42 %
Sortino 0,43 0,91 -0,22
VAR 95 -3,28 % -3,76 % -4,36 %
VAR 99 -4,87 % -6,71 % -7,69 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,66 -0,16
TEV 12,18 % 12,54 % 16,05 %
Information ratio (IR) -0,78 -0,51 -0,77
Up Capture Ratio 0,82 0,87 0,79
Down Capture Ratio 1,05 0,96 1,06
Indice Omega 1,12 1,26 0,97
Reattività
Beta 0,86 0,89 0,87
R² 34,45 45,15 35,97
Beta bull 0,92 0,85 0,58
Beta bear 0,28 0,88 1,00
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,68 -0,03
Kurtosis -0,54 1,10 1,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR