Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % -1,05 % 0,73 % 4,66 % 11,33 % 16,78 % 18,28 % 72,97 % 83,74 % -
Categoria -0,65 % -0,64 % 1,23 % 4,48 % 11,67 % 15,86 % 16,66 % 65,18 % 61,02 % 167,69 %
Delta -0,36 % -0,41 % -0,50 % 0,18 % -0,34 % 0,93 % 1,62 % 7,79 % 22,72 % -
Benchmark* -0,97 % -1,05 % 0,82 % 5,28 % 12,89 % 17,93 % 18,80 % 76,45 % 80,03 % 211,54 %
Delta -0,04 % 0,00 % -0,09 % -0,62 % -1,56 % -1,15 % -0,52 % -3,48 % 3,71 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,01 % 32,40 % 23,19 % -13,74 % 40,77 % 9,80 % - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 0,30 % 5,13 % 3,61 % 2,26 % 7,97 % -0,74 % - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,72 % -0,10 % 1,09 % 1,15 % 3,76 % -0,72 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,82 % 18,98 % 13,86 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 2,17 % 2,11 % 3,21 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -0,05 % -0,67 % 0,56 %
Rischio
Volatilità 11,22 % 14,63 % 15,57 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,28 % -22,78 % -22,78 %
Tempo di recupero 93 j 276 j 276 j
DSR 6,69 % 10,30 % 10,73 %
Sortino 2,51 1,57 1,10
VAR 95 -2,42 % -2,52 % -3,13 %
VAR 99 -2,73 % -6,98 % -5,02 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 1,10 0,76
TEV 1,30 % 1,08 % 1,12 %
Information ratio (IR) -0,04 -0,62 0,50
Up Capture Ratio 0,98 0,98 1,00
Down Capture Ratio 0,98 0,99 0,98
Indice Omega 1,63 1,54 1,34
Reattività
Beta 0,97 0,99 0,99
R² 98,74 99,48 99,50
Beta bull 0,93 0,98 0,98
Beta bear 0,98 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,02 -1,23 -0,59
Kurtosis -0,55 7,13 3,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR