Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -0,34 % 1,60 % -0,93 % 0,16 % 0,33 % 0,30 % 1,48 % 18,25 % -
Categoria 0,11 % 0,35 % 1,67 % 0,86 % 4,59 % 4,11 % 9,68 % 16,24 % 15,85 % 24,06 %
Delta -0,34 % -0,69 % -0,07 % -1,78 % -4,42 % -3,79 % -9,38 % -14,77 % 2,40 % -
Benchmark* 0,11 % 0,35 % 1,67 % 0,86 % 4,59 % 4,11 % 9,68 % 16,24 % 15,85 % 24,06 %
Delta -0,34 % -0,69 % -0,07 % -1,78 % -4,42 % -3,79 % -9,38 % -14,77 % 2,40 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -9,33 % 10,10 % 1,70 % 8,80 % 7,83 % -2,82 % - -
Categoria 3,03 % 5,45 % 4,04 % -4,17 % 6,64 % 0,22 % 7,23 % -4,75 %
Delta -12,36 % 4,65 % -2,33 % 12,98 % 1,19 % -3,04 % - -
Benchmark* 3,03 % 5,45 % 4,04 % -4,17 % 6,64 % 0,22 % 7,23 % -4,75 %
Delta -12,36 % 4,65 % -2,33 % 12,98 % 1,19 % -3,04 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,98 % 0,61 % 3,01 %
Categoria 9,07 % 4,70 % 2,74 %
Delta -11,05 % -4,10 % 0,26 %
Benchmark* 9,07 % 4,70 % 2,74 %
Delta -11,05 % -4,10 % 0,26 %
Rischio
Volatilità 6,46 % 7,19 % 7,50 %
Volatilità Categoria 3,56 % 3,65 % 3,33 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 3,65 % 3,33 %
Max drawdown -5,51 % -14,10 % -14,10 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,57 % 5,64 % 5,57 %
Sortino -0,87 -0,42 0,20
VAR 95 -1,51 % -1,55 % -1,55 %
VAR 99 -1,69 % -3,38 % -3,38 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,33 0,15
TEV 7,28 % 7,18 % 7,70 %
Information ratio (IR) -1,51 -0,57 0,04
Up Capture Ratio -0,08 0,15 0,17
Down Capture Ratio 0,15 0,13 -0,18
Indice Omega 0,81 0,89 1,07
Reattività
Beta 0,06 0,51 0,36
0,10 6,65 2,61
Beta bull -0,45 0,22 0,54
Beta bear 0,69 1,36 1,04
Asimmetria
Skewness 0,47 -0,96 -0,75
Kurtosis 0,08 3,51 2,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia