Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,19 % 0,29 % 2,40 % 3,37 % 4,85 % 7,98 % 23,61 % - -
Categoria 0,12 % 0,74 % 0,12 % 2,56 % 6,33 % 3,88 % 7,05 % 5,82 % 13,36 % 16,08 %
Delta -0,48 % -0,55 % 0,16 % -0,17 % -2,97 % 0,98 % 0,93 % 17,79 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,74 % 0,12 % 2,56 % 6,33 % 3,88 % 7,05 % 5,82 % 13,36 % 16,08 %
Delta -0,48 % -0,55 % 0,16 % -0,17 % -2,97 % 0,98 % 0,93 % 17,79 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,70 % 8,80 % 7,83 % -2,82 % - - - -
Categoria 3,82 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,81 %
Delta -2,12 % 13,47 % 1,18 % -2,76 % - - - -
Benchmark* 3,82 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,81 %
Delta -2,12 % 13,47 % 1,18 % -2,76 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,83 % 7,42 % -
Categoria 6,67 % 1,89 % 2,29 %
Delta 2,16 % 5,53 % -
Benchmark* 6,67 % 1,89 % 2,29 %
Delta 2,16 % 5,53 % -
Rischio
Volatilità 6,31 % 7,41 % -
Volatilità Categoria 2,57 % 2,84 % 4,20 %
Volatilità Benchmark 2,57 % 2,84 % 4,20 %
Max drawdown -5,48 % -10,75 % -
Tempo di recupero 98 j 568 j -
DSR 4,55 % 5,18 % -
Sortino 1,12 1,17 -
VAR 95 -1,34 % -1,56 % -
VAR 99 -2,88 % -2,90 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,82 -
TEV 7,00 % 7,84 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,71 -
Up Capture Ratio 0,44 0,31 -
Down Capture Ratio -0,67 -0,62 -
Indice Omega 1,34 1,35 -
Reattività
Beta -0,19 0,09 -
0,62 0,13 -
Beta bull 0,33 1,51 -
Beta bear -1,33 -0,03 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,62 -
Kurtosis 2,20 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia