Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,18 % 0,51 % 2,01 % 2,65 % 4,22 % 4,88 % 16,42 % 8,41 % -
Categoria -0,30 % 0,28 % 0,52 % 0,27 % -2,88 % -6,04 % 0,82 % -1,18 % 13,98 % 21,15 %
Delta 0,51 % -0,09 % -0,01 % 1,74 % 5,52 % 10,26 % 4,07 % 17,61 % -5,57 % -
Benchmark* -0,74 % -0,03 % 0,00 % -1,11 % -4,79 % -8,22 % -1,29 % -4,22 % 9,79 % 20,38 %
Delta 0,94 % 0,21 % 0,51 % 3,12 % 7,44 % 12,44 % 6,18 % 20,65 % -1,38 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,20 % 6,82 % -10,43 % 0,89 % 5,95 % - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,31 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -5,58 % 5,42 % -13,74 % -6,80 % 12,24 % - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -6,31 % 5,70 % -13,08 % -5,95 % 11,23 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,97 % 5,05 % 1,63 %
Categoria 0,70 % -0,33 % 2,76 %
Delta 4,27 % 5,38 % -1,13 %
Benchmark* -1,00 % -0,94 % 2,16 %
Delta 5,97 % 5,99 % -0,53 %
Rischio
Volatilità 1,98 % 3,30 % 3,36 %
Volatilità Categoria 8,33 % 6,97 % 6,85 %
Volatilità Benchmark 8,43 % 7,00 % 7,02 %
Max drawdown -1,47 % -5,21 % -14,91 %
Tempo di recupero 72 j 121 j 1110 j
DSR 1,52 % 2,25 % 2,49 %
Sortino 1,52 0,94 0,04
VAR 95 -0,30 % -0,54 % -0,82 %
VAR 99 -1,17 % -1,58 % -1,58 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,64 0,03
TEV 8,13 % 8,23 % 8,44 %
Information ratio (IR) 0,73 0,73 -0,06
Up Capture Ratio 0,18 0,07 -0,06
Down Capture Ratio -0,05 -0,21 -0,16
Indice Omega 1,52 1,30 1,01
Reattività
Beta 0,06 -0,08 -0,11
7,04 2,80 5,14
Beta bull 0,00 -0,11 -0,15
Beta bear 0,11 -0,05 -0,07
Asimmetria
Skewness -1,91 -0,48 -0,75
Kurtosis 7,31 3,18 4,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index