Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,24 % 0,89 % 1,52 % 3,01 % 3,01 % 6,11 % 16,29 % 9,31 % -
Categoria 0,42 % -0,25 % -1,73 % -5,39 % -7,68 % -7,68 % -2,16 % 1,72 % 6,68 % 14,78 %
Delta -0,36 % 0,49 % 2,62 % 6,91 % 10,69 % 10,69 % 8,27 % 14,57 % 2,63 % -
Benchmark* -0,43 % -1,27 % -2,69 % -7,18 % -9,63 % -9,63 % -3,54 % -1,54 % 3,45 % 14,02 %
Delta 0,49 % 1,51 % 3,58 % 8,70 % 12,64 % 12,64 % 9,65 % 17,83 % 5,86 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,20 % 6,82 % -10,43 % 0,89 % 5,95 % - - -
Categoria 10,84 % 1,43 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -5,64 % 5,39 % -13,73 % -6,80 % 12,24 % - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -6,31 % 5,70 % -13,08 % -5,95 % 11,23 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,67 % 3,08 % 1,94 %
Categoria 0,87 % 1,83 % 1,61 %
Delta 4,80 % 1,25 % 0,33 %
Benchmark* 1,22 % 1,41 % 1,10 %
Delta 4,45 % 1,67 % 0,84 %
Rischio
Volatilità 2,05 % 3,89 % 3,36 %
Volatilità Categoria 7,65 % 6,87 % 6,73 %
Volatilità Benchmark 8,23 % 7,13 % 7,01 %
Max drawdown -1,47 % -8,57 % -14,91 %
Tempo di recupero 72 j 546 j 1110 j
DSR 1,52 % 2,85 % 2,49 %
Sortino 1,69 0,12 0,21
VAR 95 -0,30 % -0,88 % -0,82 %
VAR 99 -1,17 % -1,84 % -1,58 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,09 0,16
TEV 7,80 % 8,81 % 8,45 %
Information ratio (IR) 0,57 0,19 0,10
Up Capture Ratio 0,24 -0,02 -0,06
Down Capture Ratio -0,02 -0,21 -0,16
Indice Omega 1,57 1,05 1,04
Reattività
Beta 0,08 -0,11 -0,11
10,70 4,41 5,27
Beta bull -0,04 -0,17 -0,16
Beta bear 0,11 -0,08 -0,07
Asimmetria
Skewness -1,67 -0,80 -0,75
Kurtosis 6,55 3,41 4,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index