Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,44 % 0,64 % 2,31 % 3,23 % 3,73 % 5,10 % 14,00 % 8,69 % -
Categoria 0,16 % 2,90 % 3,78 % 2,10 % -5,71 % -4,48 % 0,75 % 2,47 % 15,26 % 23,04 %
Delta 0,06 % -2,46 % -3,14 % 0,20 % 8,94 % 8,21 % 4,35 % 11,53 % -6,57 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,20 % 6,82 % -10,43 % 0,89 % 5,95 % - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -5,57 % 5,42 % -13,73 % -6,80 % 12,24 % - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -6,31 % 5,70 % -13,08 % -5,95 % 11,23 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,92 % 4,44 % 1,61 %
Categoria -0,10 % 0,48 % 2,80 %
Delta 5,01 % 3,96 % -1,19 %
Benchmark* -0,98 % -0,24 % 2,23 %
Delta 5,90 % 4,68 % -0,63 %
Rischio
Volatilità 2,04 % 3,41 % 3,36 %
Volatilità Categoria 7,51 % 6,73 % 6,66 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 7,00 % 6,98 %
Max drawdown -1,47 % -6,87 % -14,91 %
Tempo di recupero 72 j 170 j 1110 j
DSR 1,51 % 2,37 % 2,49 %
Sortino 1,39 0,66 0,05
VAR 95 -0,30 % -0,65 % -0,82 %
VAR 99 -1,17 % -1,58 % -1,58 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,46 0,04
TEV 8,03 % 8,33 % 8,41 %
Information ratio (IR) 0,73 0,56 -0,07
Up Capture Ratio 0,21 0,04 -0,06
Down Capture Ratio -0,04 -0,20 -0,16
Indice Omega 1,56 1,19 1,02
Reattività
Beta 0,06 -0,09 -0,11
6,80 3,50 5,27
Beta bull -0,07 -0,14 -0,16
Beta bear 0,10 -0,07 -0,07
Asimmetria
Skewness -1,63 -0,47 -0,75
Kurtosis 6,58 2,66 4,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index