Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 3,62 % -6,73 % 28,96 % 9,36 % 15,75 % 10,22 % -34,91 % - -
Categoria 0,33 % 2,92 % -2,49 % 20,95 % 9,53 % 16,14 % 12,82 % -25,97 % -3,71 % 22,77 %
Delta -0,01 % 0,70 % -4,24 % 8,01 % -0,17 % -0,40 % -2,60 % -8,94 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -24,55 % -25,89 % 1,72 % 50,86 % - - - -
Categoria -18,64 % -20,29 % -5,85 % 28,23 % 30,03 % -16,16 % 27,58 % 1,31 %
Delta -5,91 % -5,60 % 7,57 % 22,62 % - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -10,27 % -8,79 % 16,91 % 32,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,79 % -12,51 % -
Categoria 10,14 % -10,09 % -0,88 %
Delta 5,65 % -2,42 % -
Benchmark* 18,81 % -6,32 % -0,68 %
Delta -3,02 % -6,19 % -
Rischio
Volatilità 33,91 % 32,27 % -
Volatilità Categoria 24,10 % 21,98 % 21,05 %
Volatilità Benchmark 29,47 % 28,36 % 26,31 %
Max drawdown -24,18 % -57,32 % -
Tempo di recupero 132 j - -
DSR 18,33 % 20,61 % -
Sortino 0,65 -0,71 -
VAR 95 -5,42 % -5,68 % -
VAR 99 -7,71 % -10,58 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 -0,45 -
TEV 16,28 % 15,59 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,40 -
Up Capture Ratio 1,04 0,96 -
Down Capture Ratio 1,12 1,06 -
Indice Omega 1,17 0,88 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
76,95 76,67 -
Beta bull 0,99 1,12 -
Beta bear 0,77 0,73 -
Asimmetria
Skewness 1,89 1,21 -
Kurtosis 7,39 3,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR