Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,66 % -2,07 % -4,31 % -1,77 % -2,78 % -2,63 % 13,05 % -7,30 % -
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta 0,12 % -0,20 % -1,20 % -2,15 % -1,87 % -2,67 % -3,16 % 3,02 % -8,71 % -
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,26 % -0,23 % -1,67 % -1,65 % -0,93 % -2,39 % -2,25 % 10,24 % 2,15 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,36 % 4,32 % 11,23 % -18,82 % -1,09 % 2,68 % - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 1,63 % -0,81 % 6,11 % -9,53 % -3,11 % 2,00 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,06 % -0,13 % 9,24 % -7,42 % -3,02 % 2,74 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,52 % 4,22 % -1,15 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -1,47 % 0,78 % -1,63 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,02 % 3,34 % 0,72 %
Rischio
Volatilità 4,14 % 5,19 % 5,90 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -4,29 % -4,29 % -22,79 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,19 % 3,51 % 4,45 %
Sortino -0,47 0,39 -0,72
VAR 95 -1,08 % -1,08 % -1,30 %
VAR 99 -1,83 % -1,83 % -2,17 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 0,26 -0,54
TEV 3,76 % 3,99 % 5,18 %
Information ratio (IR) -0,01 0,84 0,14
Up Capture Ratio 0,71 0,82 0,63
Down Capture Ratio 0,68 0,58 0,62
Indice Omega 0,91 1,13 0,83
Reattività
Beta 0,62 0,66 0,60
R² 28,25 55,07 41,78
Beta bull 0,71 0,80 0,48
Beta bear 0,09 0,52 0,64
Asimmetria
Skewness -0,61 0,13 -0,19
Kurtosis 0,94 1,82 1,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index