Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % -0,06 % 1,02 % -1,48 % -1,56 % -1,51 % -2,65 % 16,41 % -5,17 % -
Categoria 0,20 % 0,03 % 0,78 % -0,27 % 0,47 % 0,91 % 0,46 % 12,18 % 2,93 % 12,43 %
Delta 0,10 % -0,09 % 0,24 % -1,20 % -2,03 % -2,43 % -3,11 % 4,24 % -8,10 % -
Benchmark* 0,75 % 0,56 % 2,53 % 1,00 % 1,89 % 2,23 % 0,54 % 7,08 % -6,27 % 4,46 %
Delta -0,45 % -0,62 % -1,52 % -2,48 % -3,45 % -3,75 % -3,19 % 9,33 % 1,09 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,36 % 4,32 % 11,23 % -18,82 % -1,09 % 2,68 % - -
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta 1,61 % -0,84 % 6,08 % -9,55 % -3,11 % 2,01 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,06 % -0,13 % 9,24 % -7,42 % -3,02 % 2,74 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,63 % 4,17 % -1,50 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta -3,16 % 0,92 % -1,80 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,25 % 3,25 % 0,46 %
Rischio
Volatilità 4,37 % 5,23 % 5,94 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -5,26 % -5,26 % -22,30 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,57 % 3,55 % 4,50 %
Sortino -1,31 0,38 -0,80
VAR 95 -1,24 % -1,24 % -1,31 %
VAR 99 -1,83 % -1,83 % -2,17 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,07 0,26 -0,61
TEV 3,88 % 4,01 % 5,19 %
Information ratio (IR) -0,58 0,81 0,09
Up Capture Ratio 0,62 0,82 0,63
Down Capture Ratio 0,80 0,59 0,64
Indice Omega 0,72 1,11 0,81
Reattività
Beta 0,65 0,67 0,60
R² 29,77 55,01 41,93
Beta bull 0,67 0,80 0,48
Beta bear 0,25 0,53 0,64
Asimmetria
Skewness -0,48 0,11 -0,18
Kurtosis 0,39 1,76 1,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index