Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 1,60 % 2,52 % 1,02 % 10,28 % -12,76 % -13,27 % -6,28 % 24,32 % -
Categoria -0,25 % 1,61 % 0,14 % 3,96 % -1,20 % 18,79 % 24,66 % 62,54 % 74,58 % 139,35 %
Delta 0,48 % -0,01 % 2,38 % -2,94 % 11,48 % -31,55 % -37,93 % -68,83 % -50,26 % -
Benchmark* 0,18 % 1,63 % 3,02 % 3,81 % 4,04 % 17,35 % 23,97 % 46,14 % 48,69 % 132,40 %
Delta 0,05 % -0,03 % -0,50 % -2,78 % 6,24 % -30,11 % -37,24 % -52,42 % -24,38 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,56 % 11,16 % 6,58 % 13,83 % 15,62 % - - -
Categoria 27,48 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,54 % -3,23 % 17,97 % -13,33 %
Delta -32,04 % 8,39 % 8,06 % -0,09 % -14,91 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,78 % 10,65 % -4,21 % 19,05 % -10,40 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,97 % -2,58 % 4,10 %
Categoria 28,48 % 15,75 % 13,23 %
Delta -42,45 % -18,33 % -9,13 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -34,58 % -14,07 % -4,56 %
Rischio
Volatilità 22,94 % 15,01 % 14,34 %
Volatilità Categoria 12,46 % 13,98 % 15,31 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -26,69 % -29,50 % -29,50 %
Tempo di recupero - - -
DSR 18,09 % 11,68 % 10,50 %
Sortino -0,88 -0,46 0,19
VAR 95 -5,80 % -2,98 % -2,98 %
VAR 99 -10,39 % -9,39 % -5,80 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -0,36 0,14
TEV 24,13 % 19,67 % 21,76 %
Information ratio (IR) -1,43 -0,72 -0,21
Up Capture Ratio 0,19 0,12 0,06
Down Capture Ratio 0,64 0,22 -0,03
Indice Omega 0,74 0,87 1,07
Reattività
Beta 0,42 0,19 0,03
R² 11,77 4,25 0,13
Beta bull -0,07 -0,06 -0,04
Beta bear 1,08 0,45 0,14
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,63 -0,46
Kurtosis 4,09 9,86 7,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR