Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -3,03 % -3,86 % -4,35 % -8,37 % -8,42 % -2,80 % 19,71 % 30,18 % -
Categoria -0,04 % 0,14 % 3,39 % -0,18 % 2,64 % 2,44 % 0,54 % 5,99 % 71,63 % 63,16 %
Delta 0,01 % -3,17 % -7,25 % -4,17 % -11,01 % -10,85 % -3,34 % 13,72 % -41,45 % -
Benchmark* -0,03 % -2,16 % -1,37 % -4,73 % -2,30 % -1,84 % -4,54 % 12,58 % 55,79 % 73,05 %
Delta 0,01 % -0,87 % -2,49 % 0,39 % -6,07 % -6,58 % 1,74 % 7,13 % -25,61 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,16 % 6,58 % 13,83 % 15,62 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 8,93 % 8,88 % 2,52 % -13,02 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 10,65 % -4,21 % 19,05 % -10,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,10 % 9,36 % 6,40 %
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 7,51 % 11,51 % -4,76 %
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 6,67 % 8,89 % -3,59 %
Rischio
Volatilità 9,29 % 10,19 % 10,85 %
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -9,32 % -9,32 % -12,33 %
Tempo di recupero - - 509 j
DSR 7,52 % 7,10 % 7,47 %
Sortino -0,27 0,93 0,67
VAR 95 -2,34 % -2,37 % -2,37 %
VAR 99 -4,52 % -3,55 % -4,13 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 0,65 0,46
TEV 18,99 % 21,60 % 21,50 %
Information ratio (IR) 0,35 0,41 -0,17
Up Capture Ratio 0,10 -0,03 -0,02
Down Capture Ratio 0,06 -0,23 -0,19
Indice Omega 0,94 1,28 1,21
Reattività
Beta 0,06 -0,10 -0,09
1,48 3,00 2,14
Beta bull -0,10 -0,04 -0,05
Beta bear 0,13 -0,06 -0,09
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,36 -0,14
Kurtosis 1,81 0,69 1,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR