Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % -0,45 % -0,73 % 3,62 % 4,12 % -0,75 % 9,98 % 36,74 % - -
Categoria 0,62 % 0,88 % 1,35 % -0,92 % -0,33 % 3,18 % 8,12 % 11,12 % 46,06 % 50,08 %
Delta -0,16 % -1,33 % -2,08 % 4,53 % 4,46 % -3,93 % 1,87 % 25,63 % - -
Benchmark* 1,78 % 2,38 % -0,99 % -5,95 % -1,74 % 2,13 % 5,53 % 6,97 % 50,51 % 79,78 %
Delta -1,32 % -2,83 % 0,26 % 9,57 % 5,86 % -2,88 % 4,45 % 29,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,16 % 6,58 % 13,83 % 15,62 % - - - -
Categoria 2,15 % -2,30 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta 9,01 % 8,88 % 2,51 % -12,86 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 10,65 % -4,21 % 19,05 % -10,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,16 % 10,48 % -
Categoria 2,15 % 3,57 % 7,36 %
Delta 9,01 % 6,91 % -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta 10,65 % 8,67 % -
Rischio
Volatilità 7,20 % 11,32 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -5,15 % -11,10 % -
Tempo di recupero 96 j 92 j -
DSR 4,89 % 7,51 % -
Sortino 1,52 1,09 -
VAR 95 -1,47 % -2,48 % -
VAR 99 -2,11 % -3,55 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,72 -
TEV 16,30 % 22,22 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,39 -
Up Capture Ratio 0,10 -0,04 -
Down Capture Ratio -0,18 -0,28 -
Indice Omega 1,40 1,31 -
Reattività
Beta -0,06 -0,16 -
1,30 5,59 -
Beta bull -0,12 -0,10 -
Beta bear -0,01 -0,21 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,01 -
Kurtosis -0,35 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR