Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 1,36 % -0,31 % -1,92 % -7,41 % -7,10 % -2,34 % 19,00 % 33,42 % -
Categoria 0,61 % 0,67 % 2,20 % 15,61 % 1,08 % 3,91 % 1,68 % 8,66 % 73,77 % 69,05 %
Delta -0,59 % 0,69 % -2,51 % -17,54 % -8,49 % -11,01 % -4,02 % 10,34 % -40,35 % -
Benchmark* 0,57 % 0,51 % 1,17 % 9,66 % -0,85 % 0,41 % -2,36 % 16,73 % 54,38 % 76,76 %
Delta -0,55 % 0,85 % -1,48 % -11,58 % -6,55 % -7,51 % 0,02 % 2,27 % -20,96 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,16 % 6,58 % 13,83 % 15,62 % - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 8,97 % 8,83 % 2,62 % -13,01 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 10,65 % -4,21 % 19,05 % -10,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,73 % 6,33 % 5,65 %
Categoria -0,42 % 2,22 % 11,28 %
Delta -2,30 % 4,12 % -5,63 %
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 1,82 % 1,63 % -3,31 %
Rischio
Volatilità 9,42 % 10,09 % 10,83 %
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -9,99 % -9,99 % -12,00 %
Tempo di recupero - - 144 j
DSR 7,81 % 7,23 % 7,49 %
Sortino -0,73 0,49 0,56
VAR 95 -2,34 % -2,37 % -2,37 %
VAR 99 -4,52 % -3,55 % -4,13 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 0,35 0,39
TEV 19,03 % 20,48 % 21,12 %
Information ratio (IR) 0,10 0,08 -0,16
Up Capture Ratio 0,07 -0,03 -0,01
Down Capture Ratio 0,13 -0,20 -0,17
Indice Omega 0,81 1,16 1,17
Reattività
Beta 0,07 -0,08 -0,08
1,52 1,63 1,58
Beta bull -0,08 -0,04 -0,04
Beta bear 0,08 -0,01 -0,09
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,38 -0,11
Kurtosis 1,36 0,63 1,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR