Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,23 % 0,49 % 2,23 % 0,52 % 1,23 % 3,25 % 20,97 % 17,58 % -
Categoria 0,35 % 1,39 % 1,52 % 1,52 % -1,38 % -1,04 % 2,15 % 5,45 % 5,81 % 14,87 %
Delta -0,12 % -1,15 % -1,03 % 0,71 % 1,90 % 2,27 % 1,10 % 15,53 % 11,78 % -
Benchmark* 0,26 % 2,23 % 2,06 % 0,87 % -3,35 % -3,34 % 0,61 % 1,17 % 2,01 % 19,40 %
Delta -0,03 % -2,00 % -1,57 % 1,35 % 3,87 % 4,57 % 2,64 % 19,80 % 15,57 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,31 % 11,37 % -4,53 % 1,67 % - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,28 % -0,63 % -2,39 %
Delta -1,22 % 5,19 % 5,32 % -1,93 % - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -2,68 % 5,60 % 6,66 % -2,69 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,25 % 6,55 % 3,29 %
Categoria 2,15 % 1,78 % 1,14 %
Delta 1,10 % 4,77 % 2,16 %
Benchmark* 0,61 % 0,39 % 0,40 %
Delta 2,64 % 6,16 % 2,89 %
Rischio
Volatilità 3,76 % 4,47 % 4,29 %
Volatilità Categoria 5,01 % 4,43 % 4,36 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,39 % 6,50 %
Max drawdown -4,12 % -5,69 % -9,35 %
Tempo di recupero - 153 j 499 j
DSR 3,02 % 3,04 % 3,10 %
Sortino 0,14 1,21 0,58
VAR 95 -0,41 % -0,64 % -0,64 %
VAR 99 -2,10 % -2,10 % -2,10 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,82 0,42
TEV 8,22 % 7,15 % 7,51 %
Information ratio (IR) 0,32 0,86 0,38
Up Capture Ratio 0,17 0,30 0,16
Down Capture Ratio -0,01 -0,08 -0,02
Indice Omega 1,11 1,52 1,29
Reattività
Beta 0,03 0,12 0,05
0,30 2,90 0,59
Beta bull -0,03 -0,09 -0,22
Beta bear -0,03 0,23 0,17
Asimmetria
Skewness -2,12 -0,86 -1,15
Kurtosis 9,19 11,08 14,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index