Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -1,06 % -4,60 % 2,75 % 12,04 % 8,04 % 11,88 % 53,41 % 50,12 % 70,83 %
Categoria -0,09 % -0,57 % -3,38 % 1,66 % 10,81 % 3,46 % 6,91 % 42,68 % 28,64 % 55,55 %
Delta -0,07 % -0,49 % -1,22 % 1,09 % 1,23 % 4,58 % 4,97 % 10,72 % 21,48 % 15,28 %
Benchmark* -0,27 % -0,63 % -3,62 % 3,24 % 11,71 % 3,61 % 6,73 % 58,94 % 47,78 % 75,64 %
Delta 0,10 % -0,42 % -0,97 % -0,49 % 0,32 % 4,44 % 5,16 % -5,53 % 2,34 % -4,81 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,65 % 12,89 % 16,13 % -12,50 % 18,01 % -6,53 % 25,64 % -18,09 %
Categoria 18,91 % 7,52 % 13,96 % -17,13 % 14,34 % 4,19 % 23,58 % -20,84 %
Delta -2,26 % 5,37 % 2,17 % 4,62 % 3,67 % -10,71 % 2,06 % 2,76 %
Benchmark* 20,49 % 17,24 % 18,71 % -17,54 % 14,13 % 2,12 % 23,09 % -18,48 %
Delta -3,84 % -4,34 % -2,57 % 5,04 % 3,88 % -8,65 % 2,55 % 0,40 %
Benchmark*: MSCI Germany NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,88 % 15,72 % 8,78 %
Categoria 8,92 % 12,31 % 5,15 %
Delta 5,96 % 3,41 % 3,62 %
Benchmark* 8,84 % 16,68 % 8,13 %
Delta 6,04 % -0,96 % 0,65 %
Rischio
Volatilità 14,88 % 13,97 % 15,09 %
Volatilità Categoria 13,82 % 13,42 % 14,41 %
Volatilità Benchmark 15,61 % 15,00 % 16,82 %
Max drawdown -10,73 % -15,37 % -25,62 %
Tempo di recupero 65 j 74 j 748 j
DSR 10,13 % 9,45 % 10,79 %
Sortino 1,27 1,36 0,62
VAR 95 -2,86 % -2,83 % -3,11 %
VAR 99 -6,30 % -6,30 % -6,30 %
Benchmark*: MSCI Germany NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,92 0,45
TEV 4,23 % 4,60 % 4,80 %
Information ratio (IR) 1,43 -0,21 0,14
Up Capture Ratio 0,96 0,91 0,88
Down Capture Ratio 0,80 0,90 0,84
Indice Omega 1,40 1,40 1,21
Reattività
Beta 0,92 0,89 0,86
R² 92,68 90,63 92,25
Beta bull 0,91 0,80 0,81
Beta bear 1,03 0,94 0,91
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,59 -0,66
Kurtosis 1,20 1,71 2,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania è MSCI Germany NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany NR