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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,03 % -0,10 % -1,67 % -0,29 % -0,26 % -5,45 % 7,39 % 5,85 % -
Categoria -0,18 % -0,18 % 0,95 % 2,17 % 1,61 % 1,91 % 3,83 % 12,98 % 3,57 % 12,98 %
Delta 0,18 % 0,15 % -1,05 % -3,84 % -1,90 % -2,17 % -9,28 % -5,60 % 2,28 % -
Benchmark* -0,41 % -0,45 % 0,91 % 1,27 % 1,38 % 1,78 % 3,03 % 5,24 % -7,17 % 4,19 %
Delta 0,41 % 0,42 % -1,01 % -2,94 % -1,67 % -2,04 % -8,48 % 2,14 % 13,02 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,37 % 5,26 % 13,08 % -9,29 % 5,85 % - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta -4,17 % 0,15 % 8,03 % 0,09 % 3,91 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,33 % 0,80 % 11,09 % 2,11 % 3,92 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,38 % 2,36 % 1,14 %
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -9,33 % -1,63 % 0,32 %
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -8,30 % 0,89 % 2,33 %
Rischio
Volatilità 7,82 % 5,50 % 5,12 %
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -10,08 % -10,08 % -12,38 %
Tempo di recupero - - 605 j
DSR 6,17 % 4,25 % 3,98 %
Sortino -1,19 -0,14 -0,21
VAR 95 -1,64 % -1,02 % -1,02 %
VAR 99 -4,40 % -3,07 % -2,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -0,10 -0,16
TEV 8,28 % 7,81 % 7,96 %
Information ratio (IR) -1,00 0,11 0,29
Up Capture Ratio -0,25 0,08 0,04
Down Capture Ratio 0,24 -0,08 -0,03
Indice Omega 0,58 0,96 0,94
Reattività
Beta 0,24 0,05 0,05
1,36 0,30 0,34
Beta bull 0,67 0,12 -0,06
Beta bear 0,63 0,11 0,23
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,96 -0,94
Kurtosis 8,89 14,33 12,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index