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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,66 % 2,45 % 1,44 % -4,99 % 1,03 % -3,24 % 11,27 % 8,84 % -
Categoria -0,11 % 0,12 % -0,39 % -0,55 % 0,10 % 0,04 % 2,82 % 9,62 % 2,50 % 11,24 %
Delta 0,12 % -0,78 % 2,83 % 1,99 % -5,09 % 0,99 % -6,06 % 1,65 % 6,34 % -
Benchmark* -0,37 % -0,76 % -1,55 % -0,80 % -1,09 % -0,01 % -0,69 % -0,17 % -7,15 % 5,32 %
Delta 0,38 % 0,10 % 3,99 % 2,24 % -3,90 % 1,03 % -2,55 % 11,44 % 15,99 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,37 % 5,26 % 13,08 % -9,29 % 5,85 % - - -
Categoria 0,76 % 5,06 % 5,01 % -9,42 % 1,94 % 0,74 % 7,29 % -1,03 %
Delta -4,14 % 0,20 % 8,06 % 0,13 % 3,91 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,33 % 0,80 % 11,09 % 2,11 % 3,92 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,62 % 3,99 % 1,89 %
Categoria 0,84 % 3,17 % 0,42 %
Delta -4,45 % 0,83 % 1,47 %
Benchmark* -2,62 % 0,39 % -1,39 %
Delta -0,99 % 3,60 % 3,28 %
Rischio
Volatilità 5,60 % 4,44 % 4,44 %
Volatilità Categoria 2,98 % 3,28 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 5,37 % 5,99 % 6,42 %
Max drawdown -7,83 % -7,83 % -12,38 %
Tempo di recupero - - 605 j
DSR 5,25 % 3,70 % 3,62 %
Sortino -1,07 0,26 0,02
VAR 95 -1,49 % -0,64 % -0,83 %
VAR 99 -4,40 % -2,70 % -2,44 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 0,22 0,01
TEV 7,78 % 7,34 % 7,61 %
Information ratio (IR) -0,13 0,49 0,43
Up Capture Ratio -0,45 0,06 0,04
Down Capture Ratio 0,00 -0,16 -0,06
Indice Omega 0,44 1,06 0,98
Reattività
Beta -0,01 0,02 0,04
0,00 0,10 0,29
Beta bull 0,63 0,12 -0,08
Beta bear 0,01 0,10 0,24
Asimmetria
Skewness -3,26 -2,96 -2,16
Kurtosis 18,43 20,25 13,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index