Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,13 % -0,28 % 0,98 % 1,78 % 1,88 % 5,53 % 22,04 % 24,99 % -
Categoria -0,04 % -0,10 % -0,31 % -0,33 % -1,49 % -1,26 % 2,55 % 6,75 % 1,62 % 6,37 %
Delta 0,04 % -0,03 % 0,03 % 1,31 % 3,26 % 3,14 % 2,99 % 15,29 % 23,37 % -
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta 0,04 % 0,40 % 1,02 % 4,44 % 7,98 % 7,57 % 6,20 % 27,59 % 37,36 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,26 % 13,08 % -9,29 % 5,85 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 0,24 % 8,15 % 0,00 % 3,92 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,80 % 11,09 % 2,11 % 3,92 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,37 % 6,80 % 4,60 %
Categoria 2,54 % 2,29 % 0,38 %
Delta 2,83 % 4,50 % 4,22 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 6,14 % 8,25 % 7,12 %
Rischio
Volatilità 2,93 % 4,18 % 3,94 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -2,26 % -6,75 % -12,38 %
Tempo di recupero 106 j 172 j 605 j
DSR 2,27 % 3,04 % 2,92 %
Sortino 1,06 1,31 1,08
VAR 95 -0,39 % -0,77 % -0,77 %
VAR 99 -1,67 % -2,44 % -2,10 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 0,95 0,80
TEV 7,66 % 7,42 % 7,58 %
Information ratio (IR) 0,80 1,11 0,94
Up Capture Ratio 0,19 0,22 0,11
Down Capture Ratio -0,10 -0,16 -0,14
Indice Omega 1,47 1,49 1,40
Reattività
Beta 0,06 0,06 0,01
2,17 0,98 0,05
Beta bull 0,26 -0,13 -0,18
Beta bear 0,05 0,25 0,25
Asimmetria
Skewness -1,75 -1,29 -1,22
Kurtosis 8,55 5,98 5,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index