Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,44 % 0,72 % -1,81 % -2,00 % -2,28 % -2,97 % 6,81 % -12,54 % -
Categoria 0,01 % 0,40 % 0,72 % -1,56 % -1,56 % -2,05 % -2,68 % 6,86 % -10,66 % -3,98 %
Delta -0,03 % 0,04 % 0,01 % -0,25 % -0,45 % -0,23 % -0,29 % -0,05 % -1,87 % -
Benchmark* -0,01 % 0,45 % 0,75 % -1,80 % -1,99 % -2,27 % -2,94 % 6,98 % -12,54 % -3,88 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,01 % -0,02 % -0,02 % -0,03 % -0,16 % 0,00 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,59 % 1,71 % 6,69 % -18,11 % -3,42 % - - -
Categoria 0,88 % 1,77 % 6,29 % -16,46 % -2,92 % 3,95 % 5,29 % -0,08 %
Delta -0,29 % -0,06 % 0,40 % -1,65 % -0,50 % - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -0,05 % -0,05 % -0,03 % 0,10 % 0,00 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,04 % 1,97 % -2,96 %
Categoria -2,70 % 2,01 % -2,52 %
Delta -0,35 % -0,04 % -0,44 %
Benchmark* -3,02 % 2,03 % -2,95 %
Delta -0,02 % -0,05 % 0,00 %
Rischio
Volatilità 3,97 % 4,57 % 6,16 %
Volatilità Categoria 3,42 % 3,93 % 5,28 %
Volatilità Benchmark 3,97 % 4,57 % 6,16 %
Max drawdown -5,34 % -5,34 % -20,83 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,26 % 3,30 % 4,60 %
Sortino -1,56 -0,26 -1,10
VAR 95 -0,96 % -0,94 % -1,43 %
VAR 99 -1,68 % -1,68 % -2,51 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,28 -0,18 -0,82
TEV 0,27 % 0,18 % 0,24 %
Information ratio (IR) -0,07 -0,29 0
Up Capture Ratio 0,99 1,00 1,00
Down Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Indice Omega 0,67 0,95 0,75
Reattività
Beta 1,00 1,00 1,00
R² 99,52 99,85 99,85
Beta bull 1,01 1,00 1,00
Beta bear 1,00 1,00 0,99
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,14 0,14
Kurtosis 0,39 1,59 1,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index