Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,79 % -0,87 % -1,68 % 2,97 % 3,59 % 5,40 % 19,44 % 20,34 % -
Categoria -0,03 % -0,65 % -0,65 % -1,32 % 1,91 % 2,05 % 2,97 % 16,46 % 13,26 % 27,64 %
Delta 0,01 % -0,14 % -0,22 % -0,36 % 1,06 % 1,54 % 2,43 % 2,98 % 7,08 % -
Benchmark* -0,19 % -0,85 % -0,55 % -1,53 % 2,60 % 3,14 % 4,38 % 19,16 % 18,37 % 43,16 %
Delta 0,17 % 0,06 % -0,32 % -0,15 % 0,38 % 0,45 % 1,02 % 0,28 % 1,97 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,33 % 13,21 % 7,26 % -4,56 % 10,69 % - - -
Categoria -0,22 % 10,98 % 7,86 % -7,95 % 7,17 % -1,85 % 11,49 % -1,01 %
Delta -1,11 % 2,24 % -0,59 % 3,39 % 3,53 % - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 0,99 % -1,45 % -2,30 % 2,85 % 1,78 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,64 % 6,71 % 4,31 %
Categoria 4,03 % 5,76 % 2,86 %
Delta 2,61 % 0,95 % 1,45 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta 1,25 % 0,06 % 0,56 %
Rischio
Volatilità 4,07 % 5,85 % 6,15 %
Volatilità Categoria 2,61 % 4,04 % 4,51 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -2,13 % -9,93 % -9,93 %
Tempo di recupero 43 j 489 j 489 j
DSR 2,61 % 4,33 % 4,46 %
Sortino 1,78 0,89 0,51
VAR 95 -0,96 % -1,08 % -1,25 %
VAR 99 -1,19 % -3,60 % -2,69 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,14 0,66 0,37
TEV 2,16 % 2,78 % 3,08 %
Information ratio (IR) 0,58 0,02 0,18
Up Capture Ratio 0,97 0,91 0,87
Down Capture Ratio 0,86 0,85 0,80
Indice Omega 1,40 1,28 1,16
Reattività
Beta 0,92 0,90 0,88
R² 72,39 78,48 76,42
Beta bull 0,98 0,91 0,97
Beta bear 0,85 0,92 0,89
Asimmetria
Skewness -0,18 -1,32 -0,67
Kurtosis -0,53 5,77 3,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index