Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,27 % 0,68 % 0,82 % 3,01 % 5,22 % 5,31 % 21,70 % 23,48 % -
Categoria -0,14 % 0,31 % 0,21 % 0,12 % 1,80 % 2,80 % 2,63 % 17,50 % 14,90 % 28,90 %
Delta -0,06 % -0,04 % 0,47 % 0,70 % 1,21 % 2,42 % 2,68 % 4,19 % 8,58 % -
Benchmark* -0,11 % 0,27 % 0,37 % 0,55 % 2,84 % 4,41 % 3,95 % 20,70 % 20,77 % 44,04 %
Delta -0,09 % 0,00 % 0,31 % 0,27 % 0,17 % 0,82 % 1,36 % 0,99 % 2,71 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,33 % 13,21 % 7,26 % -4,56 % 10,69 % - - -
Categoria -0,24 % 10,94 % 7,82 % -7,87 % 7,20 % -1,85 % 11,50 % -0,98 %
Delta -1,10 % 2,27 % -0,56 % 3,31 % 3,49 % - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 0,99 % -1,45 % -2,30 % 2,85 % 1,78 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,40 % 6,10 % 3,77 %
Categoria 2,99 % 5,19 % 2,54 %
Delta 2,40 % 0,91 % 1,24 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta 1,02 % 0,08 % 0,34 %
Rischio
Volatilità 4,14 % 5,84 % 6,16 %
Volatilità Categoria 2,70 % 4,03 % 4,50 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,13 % -9,93 % -9,93 %
Tempo di recupero 43 j 489 j 489 j
DSR 2,67 % 4,33 % 4,47 %
Sortino 1,25 0,76 0,37
VAR 95 -0,96 % -1,08 % -1,25 %
VAR 99 -1,19 % -3,60 % -2,69 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,56 0,27
TEV 2,17 % 2,78 % 3,08 %
Information ratio (IR) 0,47 0,03 0,11
Up Capture Ratio 0,96 0,90 0,87
Down Capture Ratio 0,84 0,85 0,81
Indice Omega 1,29 1,26 1,13
Reattività
Beta 0,91 0,89 0,88
R² 73,38 78,50 76,48
Beta bull 0,96 0,90 0,97
Beta bear 0,85 0,92 0,89
Asimmetria
Skewness -0,09 -1,31 -0,64
Kurtosis -0,70 5,80 3,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index