Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -1,12 % -1,58 % -0,41 % 2,06 % 1,37 % 1,84 % 31,01 % 10,75 % -
Categoria 0,00 % -0,68 % -0,65 % -1,28 % 1,91 % 2,08 % 2,94 % 16,49 % 13,65 % 27,68 %
Delta -0,01 % -0,44 % -0,93 % 0,87 % 0,15 % -0,71 % -1,09 % 14,52 % -2,90 % -
Benchmark* 0,02 % -0,83 % -0,36 % -1,08 % 2,49 % 3,34 % 4,40 % 19,41 % 18,78 % 43,49 %
Delta -0,03 % -0,29 % -1,22 % 0,68 % -0,44 % -1,97 % -2,56 % 11,60 % -8,03 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,95 % 13,24 % 8,67 % -16,43 % -0,14 % - - -
Categoria -0,22 % 10,98 % 7,86 % -7,95 % 7,17 % -1,85 % 11,49 % -1,01 %
Delta 8,17 % 2,26 % 0,82 % -8,48 % -7,31 % - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 10,27 % -1,42 % -0,89 % -9,02 % -9,06 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,33 % 10,21 % 2,39 %
Categoria 4,03 % 5,76 % 2,86 %
Delta 0,30 % 4,46 % -0,47 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta -1,06 % 3,56 % -1,36 %
Rischio
Volatilità 2,02 % 2,60 % 4,63 %
Volatilità Categoria 2,61 % 4,04 % 4,51 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -2,00 % -2,15 % -23,89 %
Tempo di recupero 107 j 73 j 1176 j
DSR 1,25 % 1,40 % 3,41 %
Sortino 1,86 5,26 0,10
VAR 95 -0,42 % -0,39 % -1,00 %
VAR 99 -0,54 % -0,91 % -2,21 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 2,83 0,07
TEV 4,13 % 5,29 % 6,28 %
Information ratio (IR) -0,26 0,67 -0,22
Up Capture Ratio 0,26 0,47 0,29
Down Capture Ratio -0,07 -0,09 0,20
Indice Omega 1,51 2,77 1,04
Reattività
Beta 0,04 0,18 0,26
R² 0,60 16,10 12,09
Beta bull -0,24 0,15 0,14
Beta bear 0,07 0,19 0,37
Asimmetria
Skewness 0,09 0,01 -0,52
Kurtosis 0,27 2,89 5,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index