Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,36 % 1,63 % 0,80 % 3,81 % 2,65 % 9,88 % 17,03 % 29,51 % -
Categoria 0,08 % 1,16 % 2,73 % -3,43 % -1,23 % -2,31 % 4,66 % 12,26 % 22,08 % 19,56 %
Delta -0,11 % -0,80 % -1,10 % 4,23 % 5,03 % 4,96 % 5,22 % 4,77 % 7,43 % -
Benchmark* 0,13 % 1,41 % 3,54 % -4,70 % -2,08 % -3,90 % 5,99 % 16,66 % 29,54 % 35,88 %
Delta -0,16 % -1,06 % -1,91 % 5,51 % 5,88 % 6,55 % 3,89 % 0,37 % -0,03 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,24 % 8,67 % -16,43 % -0,14 % - - - -
Categoria 10,64 % 7,78 % -8,09 % 7,05 % -1,88 % 11,66 % -1,02 % -3,25 %
Delta 2,60 % 0,90 % -8,34 % -7,19 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -1,42 % -0,89 % -9,02 % -9,06 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,48 % 4,58 % 5,24 %
Categoria 3,23 % 2,89 % 3,77 %
Delta 7,26 % 1,69 % 1,46 %
Benchmark* 3,55 % 3,98 % 5,05 %
Delta 6,94 % 0,60 % 0,19 %
Rischio
Volatilità 2,33 % 5,46 % 5,74 %
Volatilità Categoria 5,44 % 5,11 % 4,67 %
Volatilità Benchmark 7,69 % 6,96 % 6,27 %
Max drawdown -2,15 % -14,83 % -23,89 %
Tempo di recupero - 616 j 1176 j
DSR 1,47 % 3,94 % 3,65 %
Sortino 4,90 0,49 1,06
VAR 95 -0,28 % -1,56 % -1,22 %
VAR 99 -1,22 % -2,72 % -2,21 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,10 0,35 0,68
TEV 6,83 % 7,04 % 6,91 %
Information ratio (IR) 1,02 0,09 0,03
Up Capture Ratio 0,44 0,41 0,33
Down Capture Ratio -0,04 0,24 0,08
Indice Omega 2,86 1,16 1,33
Reattività
Beta 0,15 0,30 0,31
24,85 14,26 11,56
Beta bull -0,07 0,09 0,40
Beta bear 0,19 0,37 0,46
Asimmetria
Skewness -1,55 -0,53 0,43
Kurtosis 5,67 3,72 4,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index