Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,58 % 0,86 % -0,20 % -3,66 % -0,33 % 2,61 % 0,21 % 17,14 % -5,00 % -
Categoria 0,37 % 0,17 % -0,30 % -1,64 % 1,44 % 4,97 % 5,52 % 27,00 % 15,12 % 41,28 %
Delta 1,21 % 0,69 % 0,10 % -2,02 % -1,77 % -2,35 % -5,31 % -9,86 % -20,12 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,30 % 6,18 % 0,04 % -11,26 % 5,06 % - - -
Categoria 6,48 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,06 % 3,19 % 13,06 % -7,73 %
Delta -6,78 % -2,07 % -8,03 % 0,52 % -5,00 % - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -1,64 % -8,87 % -10,59 % 0,47 % -11,17 % - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,61 % 5,70 % -1,09 %
Categoria 4,72 % 8,82 % 3,03 %
Delta -6,33 % -3,12 % -4,12 %
Benchmark* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Delta -10,17 % -5,51 % -6,26 %
Rischio
Volatilità 10,03 % 9,20 % 8,89 %
Volatilità Categoria 6,03 % 5,92 % 6,38 %
Volatilità Benchmark 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Max drawdown -7,98 % -11,77 % -20,99 %
Tempo di recupero 183 j 326 j -
DSR 7,23 % 6,56 % 6,60 %
Sortino -0,51 0,45 -0,49
VAR 95 -2,36 % -2,12 % -1,96 %
VAR 99 -2,61 % -3,87 % -3,23 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,32 -0,36
TEV 6,17 % 5,07 % 5,66 %
Information ratio (IR) -1,65 -1,09 -1,11
Up Capture Ratio 1,04 0,94 0,75
Down Capture Ratio 1,77 1,24 0,98
Indice Omega 0,90 1,10 0,89
Reattività
Beta 1,38 1,01 0,85
R² 67,27 69,65 61,24
Beta bull 1,57 1,11 0,92
Beta bear 1,08 0,81 0,78
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,35 -0,15
Kurtosis -0,78 0,34 0,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market