Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 1,89 % 3,30 % 6,62 % 19,32 % 9,76 % 19,23 % 17,47 % - -
Categoria 0,34 % 1,23 % 4,23 % 9,46 % 16,46 % 9,20 % 17,24 % 24,73 % 72,97 % 133,50 %
Delta 0,32 % 0,67 % -0,93 % -2,84 % 2,87 % 0,56 % 1,99 % -7,26 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 17,70 % -23,98 % 30,74 % - - - - -
Categoria 12,61 % -6,71 % 26,33 % 7,91 % 25,57 % -10,57 % 11,67 % 20,07 %
Delta 5,09 % -17,27 % 4,41 % - - - - -
Benchmark* 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 % 16,59 %
Delta -1,18 % -16,15 % 4,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,23 % 3,37 % -
Categoria 13,84 % 7,09 % 9,84 %
Delta 3,39 % -3,72 % -
Benchmark* 24,55 % 10,50 % 10,61 %
Delta -7,31 % -7,13 % -
Rischio
Volatilità 16,32 % 16,98 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,76 % 18,31 %
Volatilità Benchmark 11,28 % 13,89 % 19,16 %
Max drawdown -12,40 % -31,71 % -
Tempo di recupero 178 j - -
DSR 11,17 % 12,09 % -
Sortino 1,21 0,17 -
VAR 95 -3,40 % -3,65 % -
VAR 99 -5,62 % -6,22 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 0,12 -
TEV 8,30 % 9,83 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,73 -
Up Capture Ratio 1,17 0,97 -
Down Capture Ratio 1,58 1,14 -
Indice Omega 1,32 1,07 -
Reattività
Beta 1,28 1,00 -
77,80 66,53 -
Beta bull 1,01 0,75 -
Beta bear 1,20 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,18 -
Kurtosis -0,28 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR