Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,81 % 1,40 % 2,33 % 4,78 % 5,93 % 9,89 % 7,35 % - -
Categoria 0,22 % 0,52 % 1,07 % 1,53 % 3,50 % 5,58 % 8,93 % 6,04 % 10,61 % 24,71 %
Delta 0,23 % 0,29 % 0,34 % 0,80 % 1,28 % 0,35 % 0,96 % 1,31 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,40 % 0,92 % 1,67 % 4,41 % 7,16 % 10,75 % 10,89 % 18,84 % 43,71 %
Delta 0,51 % 0,41 % 0,48 % 0,66 % 0,37 % -1,23 % -0,86 % -3,54 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,47 % -8,23 % 9,29 % - - - - -
Categoria 7,69 % -8,25 % 7,13 % -1,81 % 12,65 % -1,30 % -2,94 % 10,82 %
Delta 0,78 % 0,01 % 2,16 % - - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -1,10 % -0,82 % 0,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,81 % 2,17 % -
Categoria 9,11 % 1,85 % 2,14 %
Delta 0,70 % 0,32 % -
Benchmark* 11,35 % 3,33 % 3,51 %
Delta -1,54 % -1,16 % -
Rischio
Volatilità 4,31 % 6,18 % -
Volatilità Categoria 3,32 % 4,66 % 6,68 %
Volatilità Benchmark 4,51 % 6,05 % 7,73 %
Max drawdown -2,22 % -9,99 % -
Tempo di recupero 51 j 743 j -
DSR 2,49 % 4,27 % -
Sortino 2,37 0,07 -
VAR 95 -0,60 % -1,47 % -
VAR 99 -1,47 % -2,25 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 0,05 -
TEV 2,86 % 3,55 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,76 0,77 -
Down Capture Ratio 0,60 0,80 -
Indice Omega 1,59 1,03 -
Reattività
Beta 0,76 0,85 -
62,55 69,18 -
Beta bull 0,86 1,03 -
Beta bear 0,82 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,11 0,14 -
Kurtosis 0,30 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index