Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 0,35 % -3,92 % 13,25 % 11,92 % 1,27 % 28,30 % -10,83 % - -
Categoria 1,42 % 0,70 % -0,71 % 10,97 % 9,70 % 2,00 % 30,15 % 14,49 % 90,32 % 201,94 %
Delta -0,75 % -0,36 % -3,22 % 2,28 % 2,21 % -0,74 % -1,84 % -25,32 % - -
Benchmark* 1,75 % 0,64 % 1,36 % 14,24 % 9,13 % 2,32 % 48,42 % 56,53 % 186,81 % 431,32 %
Delta -1,08 % -0,29 % -5,28 % -0,99 % 2,78 % -1,05 % -20,11 % -67,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,91 % 29,83 % -44,37 % 23,76 % - - - -
Categoria 24,04 % 34,37 % -32,66 % 22,43 % 37,66 % 37,26 % -3,37 % 19,74 %
Delta -2,13 % -4,54 % -11,71 % 1,33 % - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -19,39 % -18,11 % -17,86 % -16,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,46 % -3,90 % -
Categoria 31,08 % 3,70 % 13,81 %
Delta 0,38 % -7,60 % -
Benchmark* 42,34 % 15,59 % 23,12 %
Delta -10,88 % -19,48 % -
Rischio
Volatilità 21,23 % 24,76 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 19,86 % 20,94 %
Volatilità Benchmark 23,18 % 23,25 % 23,44 %
Max drawdown -17,97 % -45,23 % -
Tempo di recupero 91 j - -
DSR 13,92 % 18,39 % -
Sortino 1,99 -0,33 -
VAR 95 -5,31 % -5,95 % -
VAR 99 -6,18 % -8,07 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 -0,25 -
TEV 12,63 % 17,77 % -
Information ratio (IR) -0,86 -1,10 -
Up Capture Ratio 0,78 0,70 -
Down Capture Ratio 0,78 0,90 -
Indice Omega 1,55 0,97 -
Reattività
Beta 0,77 0,78 -
70,88 52,95 -
Beta bull 0,62 0,63 -
Beta bear 0,97 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,29 -
Kurtosis 0,22 -0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR