Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 0,46 % 3,31 % 15,17 % -6,89 % -4,09 % 6,74 % 42,24 % - -
Categoria 0,48 % 0,55 % 2,83 % 13,93 % -6,91 % -3,99 % 5,42 % 34,87 % 79,14 % 140,99 %
Delta 0,08 % -0,10 % 0,48 % 1,24 % 0,02 % -0,10 % 1,32 % 7,37 % - -
Benchmark* 0,54 % 0,45 % 3,31 % 15,69 % -6,61 % -3,63 % 7,49 % 44,62 % 102,70 % 181,36 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,52 % -0,28 % -0,46 % -0,75 % -2,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,86 % 19,60 % - - - - - -
Categoria 26,69 % 18,93 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta 6,17 % 0,67 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,35 % -2,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,66 % 14,06 % -
Categoria 3,75 % 12,21 % 12,33 %
Delta 0,91 % 1,85 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -0,82 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 20,43 % 16,02 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,94 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -22,72 % -22,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,67 % 11,50 % -
Sortino 0,11 0,98 -
VAR 95 -4,35 % -3,54 % -
VAR 99 -11,19 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,70 -
TEV 0,57 % 1,09 % -
Information ratio (IR) -1,44 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 0,98 -
Indice Omega 1,07 1,31 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
99,94 99,57 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,95 -
Kurtosis 4,41 4,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR