Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,11 % 0,52 % 3,51 % 3,25 % 2,61 % 6,93 % 26,89 % - -
Categoria 0,02 % 0,10 % 0,48 % 3,26 % 2,84 % 2,35 % 6,30 % 23,60 % 17,36 % 17,33 %
Delta -0,07 % 0,02 % 0,04 % 0,24 % 0,41 % 0,26 % 0,63 % 3,29 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,18 % 0,58 % 3,76 % 3,85 % 3,31 % 8,02 % 29,22 % 23,34 % 29,82 %
Delta -0,08 % -0,07 % -0,07 % -0,26 % -0,60 % -0,71 % -1,09 % -2,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,82 % 11,18 % -7,92 % - - - - -
Categoria 7,10 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta -0,28 % 1,33 % 2,24 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -1,79 % -0,83 % 3,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,18 % 8,57 % -
Categoria 6,62 % 7,55 % 3,31 %
Delta 0,56 % 1,02 % -
Benchmark* 8,21 % 9,24 % 4,35 %
Delta -1,03 % -0,67 % -
Rischio
Volatilità 2,51 % 3,93 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 4,06 % 4,17 %
Volatilità Benchmark 2,62 % 4,38 % 4,61 %
Max drawdown -3,00 % -6,23 % -
Tempo di recupero 85 j 107 j -
DSR 1,74 % 2,36 % -
Sortino 2,43 2,43 -
VAR 95 -0,51 % -0,71 % -
VAR 99 -1,21 % -1,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 1,46 -
TEV 0,50 % 1,08 % -
Information ratio (IR) -2,06 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,90 0,90 -
Down Capture Ratio 0,95 0,87 -
Indice Omega 1,89 1,73 -
Reattività
Beta 0,94 0,87 -
96,42 94,42 -
Beta bull 0,90 0,86 -
Beta bear 1,03 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,10 0,09 -
Kurtosis 3,76 2,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index