Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,38 % 2,91 % 2,83 % 5,92 % 16,65 % 14,83 % 0,59 % -1,41 % -11,81 % -
Categoria 0,28 % 1,18 % 0,65 % 0,26 % 1,00 % 0,44 % -0,43 % 14,03 % 7,30 % 50,14 %
Delta 2,10 % 1,74 % 2,18 % 5,66 % 15,65 % 14,39 % 1,02 % -15,43 % -19,11 % -
Benchmark* -0,19 % 0,52 % 3,41 % 7,54 % 10,33 % 8,54 % 19,42 % 61,56 % 82,80 % 156,35 %
Delta 2,57 % 2,40 % -0,58 % -1,62 % 6,32 % 6,29 % -18,83 % -62,97 % -94,61 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -15,15 % 5,03 % -6,24 % -13,37 % - - - -
Categoria -1,81 % 14,53 % 10,64 % -20,66 % 14,45 % 15,44 % 27,81 % -8,09 %
Delta -13,34 % -9,50 % -16,88 % 7,28 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -22,22 % -21,19 % -25,73 % -0,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,98 % -1,05 % -2,61 %
Categoria 4,98 % 4,08 % 0,54 %
Delta -1,01 % -5,13 % -3,15 %
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -21,55 % -18,23 % -14,61 %
Rischio
Volatilità 11,10 % 11,64 % 12,68 %
Volatilità Categoria 11,00 % 11,93 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -14,06 % -21,17 % -31,91 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,69 % 8,88 % 9,68 %
Sortino 0,26 -0,46 -0,46
VAR 95 -2,32 % -2,52 % -3,27 %
VAR 99 -3,40 % -4,25 % -4,85 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,35 -0,35
TEV 12,46 % 11,26 % 10,78 %
Information ratio (IR) -1,73 -1,62 -1,35
Up Capture Ratio 0,09 0,31 0,46
Down Capture Ratio -0,02 0,56 0,71
Indice Omega 1,07 0,88 0,89
Reattività
Beta 0,36 0,53 0,62
12,05 35,11 44,92
Beta bull 0,75 0,57 0,57
Beta bear 0,98 0,63 0,73
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,35 -0,33
Kurtosis -0,45 0,39 0,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR