Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,76 % 0,47 % 1,61 % 5,17 % 3,56 % 8,73 % 9,90 % - -
Categoria -0,16 % 0,29 % -1,02 % -0,35 % 6,75 % -0,48 % 5,12 % -10,44 % -5,16 % -5,06 %
Delta 0,18 % 0,47 % 1,49 % 1,96 % -1,58 % 4,03 % 3,60 % 20,34 % - -
Benchmark* -0,50 % 0,15 % -1,33 % -1,16 % 6,27 % -2,67 % 2,65 % -19,94 % -15,11 % -13,41 %
Delta 0,52 % 0,61 % 1,80 % 2,77 % -1,10 % 6,22 % 6,08 % 29,84 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,01 % -4,27 % 7,77 % - - - - -
Categoria 7,79 % -19,71 % 4,25 % 0,53 % 12,00 % -2,22 % -0,65 % -6,16 %
Delta -0,78 % 15,44 % 3,51 % - - - - -
Benchmark* 7,57 % -27,17 % 1,60 % 2,55 % 14,39 % -1,22 % -1,30 % -4,50 %
Delta -0,56 % 22,91 % 6,17 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,43 % 2,37 % -
Categoria 6,20 % -3,55 % -0,88 %
Delta 2,23 % 5,92 % -
Benchmark* 4,17 % -6,75 % -2,88 %
Delta 4,26 % 9,13 % -
Rischio
Volatilità 4,03 % 5,46 % -
Volatilità Categoria 6,90 % 8,79 % 8,74 %
Volatilità Benchmark 8,85 % 12,16 % 11,20 %
Max drawdown -1,95 % -8,49 % -
Tempo di recupero 36 j 528 j -
DSR 2,58 % 3,79 % -
Sortino 1,84 0,30 -
VAR 95 -0,93 % -1,38 % -
VAR 99 -1,18 % -1,98 % -
Benchmark*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,21 -
TEV 8,49 % 10,41 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,88 -
Up Capture Ratio 0,27 0,24 -
Down Capture Ratio -0,03 0,13 -
Indice Omega 1,49 1,09 -
Reattività
Beta 0,14 0,23 -
10,04 27,30 -
Beta bull 0,13 0,24 -
Beta bear 0,27 0,33 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,11 -
Kurtosis 0,10 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index