Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % 1,00 % 1,83 % 4,70 % 7,58 % 4,34 % 8,18 % 25,98 % 29,01 % -
Categoria -0,02 % 0,40 % -4,16 % -4,80 % -3,37 % -4,59 % -2,53 % 1,24 % 14,06 % 10,36 %
Delta 1,02 % 0,59 % 5,99 % 9,50 % 10,95 % 8,92 % 10,71 % 24,74 % 14,95 % -
Benchmark* -0,02 % 0,40 % -4,16 % -4,80 % -3,37 % -4,59 % -2,53 % 1,24 % 14,06 % 10,36 %
Delta 1,02 % 0,59 % 5,99 % 9,50 % 10,95 % 8,92 % 10,71 % 24,74 % 14,95 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,47 % 5,61 % 6,13 % 2,13 % -14,63 % - - -
Categoria 5,48 % 3,90 % -4,19 % 7,00 % 0,31 % 7,28 % -4,70 % 1,81 %
Delta 3,99 % 1,71 % 10,32 % -4,88 % -14,95 % - - -
Benchmark* 5,48 % 3,90 % -4,19 % 7,00 % 0,31 % 7,28 % -4,70 % 1,81 %
Delta 3,99 % 1,71 % 10,32 % -4,88 % -14,95 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,34 % 8,68 % 5,10 %
Categoria 0,46 % 1,71 % 3,69 %
Delta 7,88 % 6,97 % 1,40 %
Benchmark* 0,46 % 1,71 % 3,69 %
Delta 7,88 % 6,97 % 1,40 %
Rischio
Volatilità 3,50 % 4,57 % 4,93 %
Volatilità Categoria 3,59 % 3,04 % 3,22 %
Volatilità Benchmark 3,59 % 3,04 % 3,22 %
Max drawdown -1,75 % -4,35 % -5,30 %
Tempo di recupero 35 j 120 j 371 j
DSR 2,23 % 2,92 % 3,32 %
Sortino 2,22 2,09 1,14
VAR 95 -0,62 % -0,89 % -1,00 %
VAR 99 -0,86 % -1,30 % -1,99 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 1,33 0,77
TEV 5,48 % 5,76 % 5,93 %
Information ratio (IR) 1,42 1,20 0,23
Up Capture Ratio 0,08 0,23 0,17
Down Capture Ratio -0,57 -0,73 -0,42
Indice Omega 1,40 1,55 1,32
Reattività
Beta -0,18 -0,16 -0,02
3,48 1,19 0,02
Beta bull 0,26 0,30 0,42
Beta bear -0,28 -0,19 -0,18
Asimmetria
Skewness 0,27 -0,23 -0,25
Kurtosis 1,02 1,25 1,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia