Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % -0,53 % -0,60 % 2,62 % -2,15 % 0,92 % -8,19 % 6,50 % 17,65 % -
Categoria 0,34 % 0,86 % 1,80 % 1,05 % 3,78 % 2,96 % 9,35 % 15,45 % 14,80 % 22,85 %
Delta -1,07 % -1,38 % -2,40 % 1,57 % -5,93 % -2,03 % -17,54 % -8,95 % 2,85 % -
Benchmark* 0,34 % 0,86 % 1,80 % 1,05 % 3,78 % 2,96 % 9,35 % 15,45 % 14,80 % 22,85 %
Delta -1,07 % -1,38 % -2,40 % 1,57 % -5,93 % -2,03 % -17,54 % -8,95 % 2,85 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,22 % 9,47 % 5,61 % 6,13 % 2,13 % -14,63 % - -
Categoria 3,03 % 5,44 % 4,02 % -4,17 % 6,61 % 0,23 % 7,21 % -4,75 %
Delta -8,26 % 4,03 % 1,59 % 10,30 % -4,49 % -14,86 % - -
Benchmark* 3,03 % 5,44 % 4,02 % -4,17 % 6,61 % 0,23 % 7,21 % -4,75 %
Delta -8,26 % 4,03 % 1,59 % 10,30 % -4,49 % -14,86 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,51 % 2,36 % 3,66 %
Categoria 8,97 % 4,67 % 2,72 %
Delta -16,48 % -2,31 % 0,95 %
Benchmark* 8,97 % 4,67 % 2,72 %
Delta -16,48 % -2,31 % 0,95 %
Rischio
Volatilità 6,50 % 5,10 % 4,94 %
Volatilità Categoria 3,56 % 3,65 % 3,33 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 3,65 % 3,33 %
Max drawdown -12,14 % -12,14 % -12,14 %
Tempo di recupero - - -
DSR 5,21 % 3,73 % 3,44 %
Sortino -1,82 -0,17 0,52
VAR 95 -1,56 % -1,19 % -1,04 %
VAR 99 -1,87 % -1,84 % -1,84 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,46 -0,13 0,36
TEV 8,08 % 6,91 % 6,41 %
Information ratio (IR) -2,04 -0,34 0,15
Up Capture Ratio -0,41 -0,18 -0,01
Down Capture Ratio 0,33 -0,54 -0,46
Indice Omega 0,60 0,94 1,12
Reattività
Beta -0,41 -0,31 -0,25
5,03 5,01 2,83
Beta bull -0,61 -0,15 -0,13
Beta bear -1,14 -0,28 -0,32
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,11 -0,14
Kurtosis -0,43 0,21 0,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia