Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,16 % 0,46 % -0,16 % 2,86 % 4,34 % 4,39 % 20,31 % 21,15 % -
Categoria 0,08 % -0,13 % -0,02 % -0,53 % 1,40 % 2,53 % 2,72 % 18,49 % 14,54 % 28,58 %
Delta 0,13 % -0,03 % 0,49 % 0,38 % 1,46 % 1,81 % 1,67 % 1,82 % 6,61 % -
Benchmark* 0,09 % -0,27 % 0,12 % -0,53 % 2,38 % 3,97 % 4,23 % 22,16 % 20,60 % 43,85 %
Delta 0,12 % 0,11 % 0,35 % 0,37 % 0,48 % 0,37 % 0,16 % -1,85 % 0,55 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,94 % 14,43 % 6,98 % -4,28 % 11,17 % -1,44 % - -
Categoria -0,19 % 10,91 % 7,83 % -7,91 % 7,15 % -1,81 % 11,46 % -1,06 %
Delta -3,75 % 3,52 % -0,85 % 3,63 % 4,01 % 0,37 % - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -1,62 % -0,23 % -2,58 % 3,14 % 2,25 % -0,55 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,90 % 5,44 % 3,46 %
Categoria 2,99 % 5,20 % 2,53 %
Delta 1,91 % 0,24 % 0,93 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta 0,52 % -0,58 % 0,03 %
Rischio
Volatilità 4,97 % 6,73 % 7,09 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,02 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,81 % -11,37 % -11,37 %
Tempo di recupero 43 j - -
DSR 3,34 % 5,09 % 5,25 %
Sortino 0,86 0,52 0,26
VAR 95 -1,24 % -1,34 % -1,47 %
VAR 99 -1,46 % -3,81 % -3,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,39 0,19
TEV 2,20 % 2,69 % 3,36 %
Information ratio (IR) 0,24 -0,22 0,01
Up Capture Ratio 1,13 1,02 0,99
Down Capture Ratio 1,17 1,08 0,98
Indice Omega 1,18 1,18 1,10
Reattività
Beta 1,15 1,07 1,02
R² 81,78 84,37 77,56
Beta bull 1,19 1,06 1,05
Beta bear 1,12 1,10 1,06
Asimmetria
Skewness -0,13 -1,31 -0,78
Kurtosis -0,66 5,29 3,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index