Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,79 % -0,41 % -0,04 % 1,20 % 0,57 % 6,73 % 9,23 % 16,66 % -
Categoria 0,48 % 0,71 % -3,40 % -4,69 % -1,54 % -4,25 % 2,88 % 9,10 % 20,26 % 16,96 %
Delta -0,27 % 0,08 % 2,99 % 4,65 % 2,74 % 4,82 % 3,85 % 0,13 % -3,60 % -
Benchmark* 0,06 % 0,77 % -4,65 % -6,91 % -2,60 % -6,48 % 3,33 % 12,89 % 27,38 % 32,10 %
Delta 0,16 % 0,03 % 4,24 % 6,87 % 3,80 % 7,05 % 3,40 % -3,66 % -10,72 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,79 % 9,30 % -13,46 % 2,52 % - - - -
Categoria 10,61 % 7,75 % -8,08 % 7,01 % -1,85 % 11,62 % -1,02 % -3,23 %
Delta -4,82 % 1,55 % -5,38 % -4,48 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -8,87 % -0,26 % -6,05 % -6,39 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,89 % 2,14 % 3,95 %
Categoria 6,05 % 3,85 % 5,35 %
Delta -0,16 % -1,71 % -1,40 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -2,12 % -3,66 % -2,96 %
Rischio
Volatilità 2,75 % 6,12 % 5,97 %
Volatilità Categoria 4,09 % 4,67 % 4,68 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -1,39 % -12,14 % -17,65 %
Tempo di recupero 49 j 631 j 1177 j
DSR 1,81 % 4,32 % 3,79 %
Sortino 1,38 -0,10 0,70
VAR 95 -0,54 % -1,47 % -1,21 %
VAR 99 -0,74 % -2,21 % -1,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 -0,07 0,44
TEV 6,23 % 6,15 % 5,78 %
Information ratio (IR) -0,34 -0,59 -0,51
Up Capture Ratio 0,34 0,50 0,48
Down Capture Ratio 0,08 0,53 0,41
Indice Omega 1,36 0,99 1,22
Reattività
Beta 0,09 0,49 0,53
3,96 26,94 30,42
Beta bull -0,09 0,63 0,76
Beta bear -0,01 0,34 0,45
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,09 0,59
Kurtosis -0,54 1,32 3,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index