Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % -0,51 % 0,18 % 0,39 % 4,72 % 5,94 % 6,39 % 0,60 % - -
Categoria -0,04 % 0,03 % 0,17 % 4,36 % 5,46 % 10,22 % 10,08 % 9,55 % 14,19 % 22,80 %
Delta 0,37 % -0,53 % 0,01 % -3,97 % -0,74 % -4,28 % -3,69 % -8,95 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,05 % 0,08 % 6,26 % 7,55 % 14,11 % 14,10 % 15,81 % 23,92 % 40,97 %
Delta 0,35 % -0,56 % 0,09 % -5,87 % -2,83 % -8,17 % -7,71 % -15,20 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,30 % -13,46 % 2,52 % - - - - -
Categoria 7,75 % -7,99 % 7,03 % -1,88 % 12,41 % -0,93 % -3,29 % 11,04 %
Delta 1,55 % -5,47 % -4,51 % - - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -0,26 % -6,05 % -6,39 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,82 % 0,57 % -
Categoria 11,97 % 3,27 % 2,70 %
Delta -2,15 % -2,70 % -
Benchmark* 15,91 % 4,87 % 4,44 %
Delta -6,09 % -4,31 % -
Rischio
Volatilità 3,37 % 6,24 % -
Volatilità Categoria 2,75 % 4,59 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 4,10 % 6,16 % 7,80 %
Max drawdown -1,49 % -16,95 % -
Tempo di recupero 34 j 1045 j -
DSR 1,93 % 4,47 % -
Sortino 3,13 -0,36 -
VAR 95 -0,54 % -1,47 % -
VAR 99 -1,09 % -2,21 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 -0,26 -
TEV 4,72 % 5,86 % -
Information ratio (IR) -1,29 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,46 0,48 -
Down Capture Ratio 0,01 0,60 -
Indice Omega 1,78 0,91 -
Reattività
Beta 0,17 0,56 -
4,50 30,70 -
Beta bull 0,07 0,64 -
Beta bear -0,22 0,53 -
Asimmetria
Skewness 0,35 -0,02 -
Kurtosis 1,99 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index