Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,09 % 0,58 % -2,40 % -1,55 % -1,60 % -0,80 % 17,01 % 4,70 % -
Categoria 0,32 % 0,68 % 0,97 % 0,62 % 2,60 % 3,67 % 3,63 % 18,09 % 14,95 % 29,33 %
Delta -0,32 % -0,77 % -0,40 % -3,01 % -4,15 % -5,27 % -4,43 % -1,08 % -10,25 % -
Benchmark* 0,47 % 0,97 % 0,85 % 1,36 % 3,85 % 5,54 % 5,52 % 21,87 % 20,92 % 45,10 %
Delta -0,46 % -1,06 % -0,27 % -3,76 % -5,41 % -7,14 % -6,32 % -4,86 % -16,22 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,34 % 5,79 % 9,30 % -13,46 % 2,52 % - - -
Categoria -0,22 % 10,93 % 7,83 % -7,87 % 7,18 % -1,84 % 11,50 % -0,98 %
Delta 6,56 % -5,14 % 1,47 % -5,59 % -4,66 % - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 8,67 % -8,87 % -0,26 % -6,05 % -6,39 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,42 % 5,84 % 0,89 %
Categoria 2,83 % 5,84 % 2,87 %
Delta -4,25 % 0,00 % -1,98 %
Benchmark* 4,07 % 6,81 % 3,82 %
Delta -5,48 % -0,97 % -2,93 %
Rischio
Volatilità 3,05 % 3,41 % 5,28 %
Volatilità Categoria 2,68 % 3,88 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,98 % 5,65 % 6,16 %
Max drawdown -3,46 % -3,46 % -17,08 %
Tempo di recupero - - 1111 j
DSR 2,43 % 2,26 % 3,82 %
Sortino -1,44 1,35 -0,33
VAR 95 -0,73 % -0,68 % -1,18 %
VAR 99 -1,05 % -1,09 % -1,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,15 0,90 -0,24
TEV 4,48 % 5,43 % 5,79 %
Information ratio (IR) -1,22 -0,18 -0,51
Up Capture Ratio 0,10 0,34 0,39
Down Capture Ratio 0,28 0,09 0,43
Indice Omega 0,66 1,29 0,92
Reattività
Beta 0,16 0,22 0,43
R² 4,34 13,42 24,70
Beta bull -0,03 0,27 0,57
Beta bear 0,25 0,20 0,37
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,03 -0,07
Kurtosis 0,46 1,28 1,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index