Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 6,47 % 2,80 % 1,33 % 25,49 % 7,92 % 9,01 % 44,53 % 66,91 % 78,77 %
Categoria 0,50 % 1,92 % 1,54 % 5,37 % 15,53 % 14,36 % 14,05 % 30,35 % 52,05 % 54,34 %
Delta 0,43 % 4,55 % 1,26 % -4,04 % 9,95 % -6,44 % -5,04 % 14,18 % 14,86 % 24,43 %
Benchmark* 0,00 % 1,91 % -0,09 % 3,08 % 13,28 % 16,66 % 15,76 % 41,25 % 29,83 % 48,92 %
Delta 0,93 % 4,56 % 2,89 % -1,76 % 12,20 % -8,74 % -6,75 % 3,28 % 37,08 % 29,85 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,10 % 9,86 % -33,60 % 66,90 % 6,27 % 1,89 % 1,12 % 24,24 %
Categoria 5,67 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 % 14,55 %
Delta 17,43 % 1,22 % -31,50 % 50,61 % 3,34 % -10,94 % 13,46 % 9,69 %
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 8,76 % 3,85 % -18,45 % 61,31 % -2,04 % -18,83 % 11,65 % 3,58 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,31 % 13,37 % 10,83 %
Categoria 13,02 % 7,45 % 9,34 %
Delta -3,71 % 5,92 % 1,48 %
Benchmark* 18,27 % 10,64 % 5,80 %
Delta -8,96 % 2,73 % 5,02 %
Rischio
Volatilità 21,19 % 19,31 % 22,32 %
Volatilità Categoria 12,11 % 10,26 % 10,92 %
Volatilità Benchmark 14,50 % 13,30 % 14,65 %
Max drawdown -27,57 % -27,57 % -47,17 %
Tempo di recupero 187 j 187 j -
DSR 15,18 % 13,65 % 16,35 %
Sortino 0,46 0,76 0,56
VAR 95 -3,48 % -3,75 % -4,51 %
VAR 99 -12,02 % -9,23 % -11,65 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,53 0,41
TEV 21,85 % 19,15 % 22,65 %
Information ratio (IR) -0,41 0,14 0,22
Up Capture Ratio 0,51 0,65 0,58
Down Capture Ratio 0,45 0,45 0,34
Indice Omega 1,19 1,23 1,21
Reattività
Beta 0,43 0,52 0,46
8,77 12,66 9,30
Beta bull -0,49 0,27 0,37
Beta bear 0,94 0,72 0,60
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,66 -0,75
Kurtosis 5,44 2,98 2,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR