Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,20 % 1,47 % -0,62 % -1,07 % -1,95 % -2,82 % 5,06 % -11,95 % -
Categoria 0,17 % 0,31 % 1,22 % 0,04 % 1,06 % 1,22 % 0,89 % 11,98 % 3,23 % 12,43 %
Delta 0,04 % -0,11 % 0,25 % -0,66 % -2,13 % -3,17 % -3,71 % -6,92 % -15,17 % -
Benchmark* 0,15 % 0,39 % 2,39 % 1,69 % 2,55 % 2,64 % 1,55 % 6,88 % -6,60 % 3,86 %
Delta 0,06 % -0,19 % -0,92 % -2,31 % -3,62 % -4,59 % -4,37 % -1,82 % -5,34 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,94 % -0,02 % 3,81 % -14,38 % -3,51 % - - -
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta 0,22 % -5,21 % -1,34 % -5,11 % -5,54 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,65 % -4,48 % 1,83 % -2,98 % -5,44 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,43 % 0,97 % -2,84 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta -3,98 % -2,28 % -3,13 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -3,06 % 0,05 % -0,87 %
Rischio
Volatilità 3,28 % 4,08 % 4,75 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,91 % -4,91 % -17,88 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,84 % 2,95 % 3,61 %
Sortino -1,93 -0,63 -1,37
VAR 95 -0,96 % -0,95 % -1,13 %
VAR 99 -1,26 % -1,31 % -1,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,67 -0,45 -1,04
TEV 3,17 % 4,07 % 4,42 %
Information ratio (IR) -0,96 0,01 -0,20
Up Capture Ratio 0,45 0,58 0,52
Down Capture Ratio 0,71 0,54 0,62
Indice Omega 0,58 0,86 0,70
Reattività
Beta 0,53 0,50 0,54
R² 34,73 51,27 52,15
Beta bull 0,52 0,56 0,55
Beta bear 0,22 0,37 0,45
Asimmetria
Skewness -0,46 0,25 0,28
Kurtosis 0,18 0,66 0,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index