Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 2,64 % 2,51 % 4,44 % 11,32 % 14,90 % 13,86 % 47,95 % 48,37 % -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,16 % 0,24 % 2,05 % 4,82 % 5,50 % 1,76 % 1,47 % -0,98 % 15,46 % -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -1,81 % -1,03 % 2,59 % 3,46 % 3,74 % -2,93 % -2,78 % -20,58 % -19,44 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,26 % 23,32 % 13,18 % -10,30 % 33,89 % - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta -5,91 % 6,79 % -0,95 % 5,97 % 11,05 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -7,33 % -2,90 % -6,30 % 2,78 % 1,91 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,29 % 14,57 % 8,44 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 1,00 % -0,51 % 2,23 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -3,65 % -5,66 % -2,98 %
Rischio
Volatilità 8,59 % 10,58 % 12,28 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -6,48 % -16,51 % -16,51 %
Tempo di recupero 73 j 458 j 458 j
DSR 5,33 % 7,45 % 8,47 %
Sortino 1,92 1,58 0,74
VAR 95 -1,35 % -1,94 % -2,75 %
VAR 99 -2,92 % -4,76 % -3,99 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 1,12 0,51
TEV 5,16 % 4,54 % 4,47 %
Information ratio (IR) -0,71 -1,25 -0,67
Up Capture Ratio 0,73 0,76 0,83
Down Capture Ratio 0,69 0,79 0,86
Indice Omega 1,49 1,49 1,21
Reattività
Beta 0,73 0,78 0,85
R² 74,54 88,40 89,75
Beta bull 0,73 0,82 0,89
Beta bear 0,82 0,76 0,81
Asimmetria
Skewness -0,04 -1,11 -0,30
Kurtosis 0,05 6,50 2,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR