Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 1,73 % 1,94 % 3,26 % 10,73 % 10,24 % 11,25 % 44,46 % 54,00 % -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,05 % 0,09 % 0,32 % 1,58 % -4,17 % -3,30 % -3,76 % -6,07 % 10,56 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,06 % -0,50 % -1,02 % -0,74 % -7,72 % -8,16 % -9,81 % -27,56 % -28,85 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,26 % 23,32 % 13,18 % -10,30 % 33,89 % - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta -5,91 % 6,80 % -0,95 % 6,01 % 11,06 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -7,33 % -2,90 % -6,30 % 2,78 % 1,91 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,05 % 12,09 % 8,60 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta -5,38 % -1,39 % 1,59 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -10,10 % -6,54 % -3,73 %
Rischio
Volatilità 8,62 % 10,90 % 12,34 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,48 % -16,51 % -16,51 %
Tempo di recupero 73 j 458 j 458 j
DSR 5,35 % 7,65 % 8,47 %
Sortino 1,31 1,21 0,77
VAR 95 -1,35 % -2,07 % -2,75 %
VAR 99 -2,92 % -4,76 % -3,99 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,85 0,53
TEV 4,77 % 4,35 % 4,37 %
Information ratio (IR) -2,12 -1,50 -0,85
Up Capture Ratio 0,67 0,76 0,83
Down Capture Ratio 0,80 0,83 0,88
Indice Omega 1,38 1,41 1,24
Reattività
Beta 0,74 0,79 0,85
R² 78,81 90,12 90,33
Beta bull 0,75 0,84 0,89
Beta bear 0,80 0,76 0,80
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,95 -0,31
Kurtosis 0,03 5,62 2,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR