Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % -2,21 % -13,11 % -12,65 % -12,53 % -11,21 % 4,05 % -2,89 % 8,41 % -
Categoria -0,56 % -1,05 % -11,01 % -12,06 % -12,95 % -12,39 % -1,26 % -5,02 % 18,22 % 19,59 %
Delta -0,39 % -1,16 % -2,10 % -0,59 % 0,42 % 1,18 % 5,30 % 2,13 % -9,81 % -
Benchmark* -1,05 % -1,39 % -11,10 % -11,25 % -12,61 % -11,09 % 1,62 % 2,60 % 25,17 % 34,51 %
Delta 0,10 % -0,82 % -2,02 % -1,40 % 0,08 % -0,12 % 2,42 % -5,49 % -16,75 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,62 % -1,26 % -16,43 % -2,12 % - - - -
Categoria 16,14 % -0,67 % -15,93 % 5,54 % 15,84 % 20,62 % -13,10 % 22,48 %
Delta 2,48 % -0,59 % -0,51 % -7,67 % - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -0,46 % -5,28 % -0,21 % -4,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,93 % 1,25 % -
Categoria 6,65 % 0,23 % 6,78 %
Delta 7,28 % 1,01 % -
Benchmark* 9,75 % 2,74 % 7,77 %
Delta 4,18 % -1,49 % -
Rischio
Volatilità 17,89 % 16,99 % -
Volatilità Categoria 14,14 % 13,76 % 14,45 %
Volatilità Benchmark 15,52 % 14,92 % 15,90 %
Max drawdown -12,78 % -23,90 % -
Tempo di recupero 76 j 904 j -
DSR 11,01 % 11,64 % -
Sortino 0,96 -0,11 -
VAR 95 -3,60 % -3,94 % -3,94 %
VAR 99 -4,24 % -4,47 % -5,68 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 -0,08 -
TEV 4,92 % 4,50 % -
Information ratio (IR) 0,85 -0,33 -
Up Capture Ratio 1,16 1,08 -
Down Capture Ratio 1,10 1,11 -
Indice Omega 1,31 1,02 1,12
Reattività
Beta 1,11 1,10 -
93,43 93,81 -
Beta bull 1,16 1,17 -
Beta bear 0,94 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,55 0,33 -
Kurtosis 1,35 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR