Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,22 % 0,01 % 5,08 % 5,65 % 14,28 % 11,94 % 9,66 % 41,22 % 5,22 % -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -1,51 % -2,38 % 4,62 % 6,02 % 8,46 % -1,20 % -2,72 % -7,71 % -27,69 % -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -3,16 % -3,65 % 5,16 % 4,67 % 6,70 % -5,89 % -6,98 % -27,31 % -62,59 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,53 % 20,91 % 15,76 % -25,33 % 18,23 % - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta -8,18 % 4,38 % 1,63 % -9,07 % -4,61 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -9,60 % -5,31 % -3,72 % -12,26 % -13,75 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,88 % 11,87 % 0,85 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta -7,41 % -3,21 % -5,35 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -12,06 % -8,36 % -10,56 %
Rischio
Volatilità 10,81 % 11,93 % 14,39 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -11,54 % -17,73 % -33,46 %
Tempo di recupero 239 j - 1184 j
DSR 6,79 % 8,37 % 10,62 %
Sortino 0,26 1,09 -0,12
VAR 95 -1,96 % -2,65 % -3,48 %
VAR 99 -3,12 % -4,52 % -5,22 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,76 -0,09
TEV 7,46 % 7,53 % 8,12 %
Information ratio (IR) -1,62 -1,11 -1,30
Up Capture Ratio 0,61 0,76 0,77
Down Capture Ratio 0,83 0,88 1,00
Indice Omega 1,08 1,28 0,98
Reattività
Beta 0,79 0,77 0,87
R² 56,17 66,39 69,65
Beta bull 1,06 0,77 0,87
Beta bear 0,72 0,67 0,85
Asimmetria
Skewness 0,50 -0,62 -0,26
Kurtosis 0,08 1,81 0,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR