Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 2,70 % -5,84 % -8,02 % -2,26 % -6,79 % 7,52 % 15,64 % 64,54 % -
Categoria 1,20 % 2,62 % -6,80 % -12,52 % -7,61 % -9,50 % -0,53 % 10,22 % 51,56 % 62,51 %
Delta -0,58 % 0,08 % 0,96 % 4,50 % 5,36 % 2,71 % 8,05 % 5,42 % 12,98 % -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -1,38 % -0,71 % 1,75 % 6,33 % 5,01 % 4,22 % 4,43 % -8,67 % -20,77 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,91 % 15,76 % -25,33 % 18,23 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 4,31 % 1,71 % -9,26 % -4,88 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,31 % -3,72 % -12,26 % -13,75 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,94 % 5,11 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 7,91 % 1,08 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 2,94 % -3,42 % -
Rischio
Volatilità 12,15 % 14,43 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,17 % -18,99 % -
Tempo di recupero - 707 j -
DSR 8,48 % 10,50 % -
Sortino 0,77 0,24 -
VAR 95 -2,60 % -3,56 % -
VAR 99 -4,52 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,18 -
TEV 7,20 % 7,99 % -
Information ratio (IR) 0,41 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,94 0,88 -
Down Capture Ratio 0,85 0,95 -
Indice Omega 1,23 1,08 -
Reattività
Beta 0,78 0,89 -
70,87 70,33 -
Beta bull 0,54 0,75 -
Beta bear 0,72 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,34 -
Kurtosis 0,27 -0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR