Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % 0,77 % -0,63 % 9,59 % 14,91 % 1,80 % 38,29 % 15,71 % - -
Categoria 1,51 % 0,79 % -0,63 % 11,06 % 9,79 % 2,09 % 30,25 % 14,58 % 90,48 % 202,18 %
Delta -0,55 % -0,02 % 0,00 % -1,47 % 5,12 % -0,29 % 8,04 % 1,13 % - -
Benchmark* 1,75 % 0,64 % 1,36 % 14,24 % 9,13 % 2,32 % 48,42 % 56,53 % 186,81 % 431,32 %
Delta -0,79 % 0,13 % -1,99 % -4,65 % 5,78 % -0,52 % -10,12 % -40,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,37 % 30,52 % -34,19 % 11,43 % - - - -
Categoria 24,04 % 34,37 % -32,66 % 22,43 % 37,66 % 37,26 % -3,37 % 19,74 %
Delta 9,34 % -3,85 % -1,53 % -10,99 % - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -7,93 % -17,42 % -7,68 % -29,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,37 % 4,64 % -
Categoria 24,04 % 3,92 % 13,59 %
Delta 9,34 % 0,71 % -
Benchmark* 41,30 % 15,39 % 23,26 %
Delta -7,93 % -10,75 % -
Rischio
Volatilità 17,84 % 21,72 % -
Volatilità Categoria 17,64 % 19,76 % 20,99 %
Volatilità Benchmark 23,28 % 22,92 % 23,46 %
Max drawdown -12,35 % -35,64 % -
Tempo di recupero 71 j 911 j -
DSR 11,13 % 15,21 % -
Sortino 2,66 0,15 -
VAR 95 -4,04 % -5,38 % -
VAR 99 -5,69 % -6,38 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 0,11 -
TEV 11,40 % 11,72 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,70 0,77 -
Down Capture Ratio 0,60 0,88 -
Indice Omega 1,75 1,08 -
Reattività
Beta 0,67 0,82 -
77,25 74,54 -
Beta bull 0,62 0,77 -
Beta bear 0,84 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,07 -
Kurtosis 0,18 -0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR