Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,06 % 3,65 % 16,97 % 21,92 % 22,73 % 27,57 % -15,50 % - -
Categoria 0,71 % -0,04 % 2,22 % 6,57 % 7,04 % 16,86 % 23,17 % 10,70 % 54,12 % 95,02 %
Delta -0,35 % 1,10 % 1,43 % 10,40 % 14,88 % 5,87 % 4,40 % -26,21 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,13 % 4,01 % 10,41 % 13,00 % 25,99 % 32,12 % 30,84 % 88,19 % 153,65 %
Delta -0,54 % 0,93 % -0,35 % 6,55 % 8,92 % -3,26 % -4,55 % -46,35 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,01 % -31,53 % 41,37 % - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta -5,10 % -15,44 % 18,19 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -10,47 % -18,45 % 9,39 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,68 % -4,07 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 3,51 % -7,35 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta -2,76 % -12,88 % -
Rischio
Volatilità 21,73 % 25,21 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -19,03 % -38,65 % -
Tempo di recupero 72 j - -
DSR 14,04 % 18,73 % -
Sortino 1,70 -0,33 -
VAR 95 -4,62 % -6,44 % -
VAR 99 -6,77 % -7,38 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 -0,24 -
TEV 15,00 % 17,72 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,73 -
Up Capture Ratio 1,29 1,22 -
Down Capture Ratio 1,91 1,58 -
Indice Omega 1,51 0,97 -
Reattività
Beta 1,66 1,35 -
62,14 54,26 -
Beta bull 1,63 1,25 -
Beta bear 1,92 1,32 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,25 -
Kurtosis 0,38 -0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR