Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 3,64 % 3,53 % 7,59 % 17,85 % 4,78 % 39,18 % 64,25 % - -
Categoria 0,78 % 3,83 % 4,66 % 5,84 % 8,87 % 4,73 % 19,36 % 22,69 % 56,01 % 69,14 %
Delta -0,40 % -0,19 % -1,13 % 1,75 % 8,99 % 0,04 % 19,82 % 41,56 % - -
Benchmark* 2,19 % 6,63 % 10,14 % 13,55 % 11,82 % 7,52 % 22,44 % 48,04 % 66,22 % 67,61 %
Delta -1,82 % -2,99 % -6,62 % -5,96 % 6,04 % -2,74 % 16,73 % 16,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,44 % 9,66 % 7,16 % 3,12 % - - - -
Categoria 12,86 % -6,37 % 12,84 % 22,90 % 3,09 % 16,60 % -5,42 % -0,81 %
Delta 20,58 % 16,03 % -5,68 % -19,78 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 17,24 % 17,26 % -26,62 % -48,94 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,44 % 16,18 % -
Categoria 12,86 % 6,04 % 8,60 %
Delta 20,58 % 10,14 % -
Benchmark* 16,20 % 12,83 % 8,81 %
Delta 17,24 % 3,35 % -
Rischio
Volatilità 14,88 % 13,01 % -
Volatilità Categoria 11,46 % 14,18 % 14,60 %
Volatilità Benchmark 18,08 % 25,40 % 25,70 %
Max drawdown -5,96 % -11,76 % -
Tempo di recupero 93 j 590 j -
DSR 7,19 % 7,05 % -
Sortino 4,14 1,97 -
VAR 95 -2,46 % -2,44 % -
VAR 99 -3,03 % -3,03 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 1,07 -
TEV 19,81 % 24,37 % -
Information ratio (IR) 0,87 0,14 -
Up Capture Ratio 0,52 0,28 -
Down Capture Ratio 0,01 0,08 -
Indice Omega 2,02 1,50 -
Reattività
Beta 0,24 0,17 -
8,40 11,12 -
Beta bull 0,37 0,23 -
Beta bear -0,17 -0,04 -
Asimmetria
Skewness 0,83 0,93 -
Kurtosis 1,06 1,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR