Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 1,27 % 4,83 % -7,14 % -1,44 % 3,79 % 12,03 % 38,70 % 105,69 % -
Categoria 0,75 % 2,17 % 3,02 % -3,79 % 3,49 % 2,54 % 6,33 % 2,05 % 79,55 % 77,67 %
Delta -0,08 % -0,90 % 1,81 % -3,34 % -4,93 % 1,24 % 5,70 % 36,65 % 26,14 % -
Benchmark* 1,54 % 3,07 % 2,37 % -12,23 % -3,09 % -8,96 % -6,85 % -10,48 % 140,54 % 61,41 %
Delta -0,88 % -1,80 % 2,46 % 5,09 % 1,65 % 12,75 % 18,89 % 49,19 % -34,85 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 28,97 % -4,09 % 9,68 % -5,76 % - - - -
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta 16,00 % 2,20 % -3,22 % -28,73 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 12,77 % 3,51 % -24,10 % -57,82 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,70 % 8,18 % 14,72 %
Categoria 4,23 % -1,24 % 12,42 %
Delta 9,47 % 9,42 % 2,31 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 25,14 % 13,90 % -5,27 %
Rischio
Volatilità 25,29 % 26,20 % 27,87 %
Volatilità Categoria 12,96 % 12,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -16,46 % -18,13 % -27,68 %
Tempo di recupero 141 j 213 j 1157 j
DSR 18,66 % 17,85 % 17,88 %
Sortino 0,56 0,31 0,75
VAR 95 -5,26 % -5,47 % -5,47 %
VAR 99 -11,03 % -8,27 % -8,27 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,21 0,48
TEV 24,95 % 28,93 % 32,42 %
Information ratio (IR) 1,01 0,48 -0,16
Up Capture Ratio 0,83 0,46 0,37
Down Capture Ratio 0,43 0,23 0,16
Indice Omega 1,18 1,14 1,26
Reattività
Beta 0,52 0,33 0,25
16,21 6,72 4,36
Beta bull -0,08 0,24 0,15
Beta bear 0,76 0,36 0,39
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,04 0,33
Kurtosis 0,65 0,18 2,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR