Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -1,09 % -9,44 % -2,35 % 9,63 % 35,87 % 32,45 % 173,14 % 95,99 % -
Categoria -0,41 % -0,49 % -0,34 % 1,93 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,18 % 35,65 % 106,12 %
Delta 0,41 % -0,59 % -9,10 % -4,28 % 2,74 % 24,22 % 20,51 % 121,96 % 60,35 % -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 0,31 % -0,95 % -9,69 % -6,09 % -1,12 % 19,18 % 14,79 % 100,70 % 23,15 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,06 % 42,24 % 33,36 % -40,29 % 13,66 % - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 15,41 % 25,70 % 19,22 % -23,99 % -9,18 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 13,99 % 16,02 % 13,87 % -27,21 % -18,32 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,38 % 42,59 % 16,87 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 36,93 % 29,11 % 9,85 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 32,23 % 23,97 % 4,55 %
Rischio
Volatilità 28,39 % 27,25 % 26,64 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -24,34 % -31,40 % -44,02 %
Tempo di recupero - 182 j 934 j
DSR 17,07 % 17,84 % 18,04 %
Sortino 2,89 2,23 0,82
VAR 95 -4,86 % -5,57 % -5,36 %
VAR 99 -9,66 % -9,66 % -8,82 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 1,46 0,55
TEV 21,18 % 17,86 % 17,24 %
Information ratio (IR) 1,52 1,34 0,26
Up Capture Ratio 2,38 2,00 1,66
Down Capture Ratio 2,26 1,87 1,72
Indice Omega 1,74 1,63 1,26
Reattività
Beta 2,19 1,75 1,58
R² 62,88 69,87 67,19
Beta bull 1,94 1,80 1,51
Beta bear 1,82 1,40 1,38
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,55 -0,25
Kurtosis -0,28 1,21 0,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR