Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,80 % 6,41 % 11,25 % 0,86 % 54,30 % 57,38 % 56,55 % 205,97 % 135,08 % -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta 1,09 % 4,77 % 9,63 % -0,81 % 39,40 % 43,83 % 41,54 % 155,44 % 91,64 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 1,08 % 4,18 % 8,29 % -3,14 % 35,85 % 38,97 % 35,49 % 133,95 % 52,23 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,06 % 42,24 % 33,36 % -40,29 % 13,66 % - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 15,41 % 25,72 % 19,22 % -23,98 % -9,17 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 13,99 % 16,02 % 13,87 % -27,21 % -18,32 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,38 % 42,59 % 16,87 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 36,95 % 29,12 % 9,86 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 32,23 % 23,97 % 4,55 %
Rischio
Volatilità 28,39 % 27,25 % 26,64 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -24,34 % -31,40 % -44,02 %
Tempo di recupero - 182 j 934 j
DSR 17,07 % 17,84 % 18,04 %
Sortino 2,89 2,23 0,82
VAR 95 -4,86 % -5,57 % -5,36 %
VAR 99 -9,66 % -9,66 % -8,82 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 1,46 0,55
TEV 21,18 % 17,86 % 17,24 %
Information ratio (IR) 1,52 1,34 0,26
Up Capture Ratio 2,38 2,00 1,66
Down Capture Ratio 2,26 1,87 1,72
Indice Omega 1,74 1,63 1,26
Reattività
Beta 2,19 1,75 1,58
R² 62,88 69,87 67,19
Beta bull 1,94 1,80 1,51
Beta bear 1,82 1,40 1,38
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,55 -0,25
Kurtosis -0,28 1,21 0,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR