Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,28 % 0,37 % 5,11 % 10,89 % 13,64 % 24,97 % 31,87 % 23,08 % - -
Categoria 0,69 % -0,06 % 2,19 % 6,54 % 7,01 % 16,83 % 23,14 % 10,68 % 54,08 % 94,96 %
Delta 0,59 % 0,43 % 2,92 % 4,34 % 6,63 % 8,14 % 8,74 % 12,40 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,13 % 4,01 % 10,41 % 13,00 % 25,99 % 32,12 % 30,84 % 88,19 % 153,65 %
Delta 0,37 % 0,24 % 1,11 % 0,47 % 0,64 % -1,02 % -0,25 % -7,76 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 24,60 % -19,84 % 35,19 % - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta 10,50 % -3,75 % 12,01 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 5,12 % -6,76 % 3,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,60 % 6,52 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 6,43 % 3,24 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta 0,15 % -2,29 % -
Rischio
Volatilità 11,87 % 15,66 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -9,54 % -23,03 % -
Tempo di recupero 71 j 788 j -
DSR 7,19 % 10,57 % -
Sortino 3,72 0,42 -
VAR 95 -2,64 % -3,57 % -
VAR 99 -4,02 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,25 0,28 -
TEV 2,88 % 3,76 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,61 -
Up Capture Ratio 1,07 1,09 -
Down Capture Ratio 1,18 1,17 -
Indice Omega 2,26 1,15 -
Reattività
Beta 1,12 1,11 -
95,23 95,20 -
Beta bull 1,13 1,10 -
Beta bear 1,07 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,38 0,08 -
Kurtosis 1,16 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR