Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,29 % -1,53 % -5,85 % -8,09 % -4,74 % -7,58 % -1,89 % -3,40 % - -
Categoria -1,14 % -1,29 % -5,88 % -8,08 % -4,98 % -7,59 % -1,96 % -2,34 % -7,03 % 0,04 %
Delta -0,15 % -0,24 % 0,03 % -0,01 % 0,24 % 0,01 % 0,07 % -1,06 % - -
Benchmark* 0,32 % -1,57 % -6,54 % -8,22 % -5,28 % -8,35 % -1,60 % -2,03 % -10,04 % 3,11 %
Delta -1,61 % 0,04 % 0,69 % 0,12 % 0,54 % 0,77 % -0,29 % -1,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,05 % 0,72 % -7,06 % 5,89 % - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,54 % 5,83 % -1,94 % 9,45 % 2,95 % -8,15 %
Delta -0,45 % -1,10 % 0,48 % 0,05 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -1,20 % -1,11 % 0,39 % 0,02 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,56 % 0,87 % -
Categoria 4,17 % 1,16 % 0,36 %
Delta 0,39 % -0,29 % -
Benchmark* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Delta -0,41 % -0,66 % -
Rischio
Volatilità 8,72 % 8,18 % -
Volatilità Categoria 7,39 % 6,68 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Max drawdown -4,94 % -13,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,20 % 5,75 % -
Sortino 0,19 -0,30 -
VAR 95 -1,57 % -1,66 % -
VAR 99 -4,65 % -2,51 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 -0,21 -
TEV 2,93 % 3,47 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,97 0,92 -
Down Capture Ratio 0,97 0,93 -
Indice Omega 1,06 0,94 -
Reattività
Beta 0,99 0,95 -
88,70 82,27 -
Beta bull 1,23 1,03 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,56 0,03 -
Kurtosis 4,04 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index