Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % 1,01 % 0,82 % 3,47 % 5,45 % 0,47 % 6,85 % 3,54 % - -
Categoria -0,43 % 0,74 % 0,61 % 3,22 % 5,22 % 0,35 % 7,08 % 3,79 % 3,85 % 9,27 %
Delta -0,02 % 0,28 % 0,21 % 0,25 % 0,23 % 0,11 % -0,23 % -0,24 % - -
Benchmark* -0,92 % 0,23 % 0,11 % 2,77 % 4,91 % -0,47 % 7,16 % 3,91 % 4,55 % 12,88 %
Delta 0,47 % 0,78 % 0,71 % 0,70 % 0,54 % 0,93 % -0,31 % -0,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,05 % 0,72 % -7,06 % 5,89 % - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,55 % 5,83 % -1,95 % 9,44 % 2,76 % -8,20 %
Delta -0,44 % -1,10 % 0,50 % 0,05 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -1,20 % -1,11 % 0,39 % 0,02 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,05 % 0,07 % -
Categoria 7,50 % 0,39 % 0,98 %
Delta -0,44 % -0,32 % -
Benchmark* 8,25 % 0,67 % 1,28 %
Delta -1,20 % -0,60 % -
Rischio
Volatilità 6,72 % 8,44 % -
Volatilità Categoria 5,52 % 6,73 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 5,77 % 7,83 % 7,63 %
Max drawdown -3,48 % -13,18 % -
Tempo di recupero 133 j - -
DSR 3,76 % 5,77 % -
Sortino 0,89 -0,39 -
VAR 95 -1,11 % -1,72 % -
VAR 99 -1,57 % -2,51 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 -0,26 -
TEV 3,04 % 3,46 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 1,00 0,97 -
Indice Omega 1,16 0,91 -
Reattività
Beta 1,04 0,98 -
79,71 83,24 -
Beta bull 1,28 1,02 -
Beta bear 0,82 1,02 -
Asimmetria
Skewness 1,18 0,40 -
Kurtosis 2,27 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index