Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,24 % -1,83 % -1,31 % -0,92 % -1,30 % 2,62 % 30,67 % 11,67 % 25,28 %
Categoria 0,12 % -0,28 % -2,21 % -1,43 % -1,30 % -1,42 % 0,93 % 11,66 % -1,49 % 3,37 %
Delta -0,15 % 0,04 % 0,39 % 0,12 % 0,38 % 0,12 % 1,69 % 19,01 % 13,15 % 21,91 %
Benchmark* 0,21 % -0,25 % -2,07 % -1,16 % -0,84 % -1,10 % 1,70 % 13,80 % -1,03 % 6,18 %
Delta -0,24 % 0,01 % 0,25 % -0,15 % -0,07 % -0,20 % 0,92 % 16,87 % 12,70 % 19,10 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,61 % 11,03 % 8,87 % -11,68 % 2,75 % 1,58 % 12,74 % -4,54 %
Categoria 2,48 % 4,26 % 7,09 % -12,45 % -0,82 % 2,07 % 5,37 % -2,44 %
Delta 2,13 % 6,77 % 1,77 % 0,77 % 3,57 % -0,49 % 7,38 % -2,11 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 1,58 % 6,37 % 0,85 % 2,22 % 3,83 % -1,06 % 6,49 % -3,41 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,20 % 7,33 % 2,79 %
Categoria 2,55 % 4,69 % 0,22 %
Delta 1,66 % 2,64 % 2,57 %
Benchmark* 3,30 % 5,50 % 0,29 %
Delta 0,91 % 1,83 % 2,49 %
Rischio
Volatilità 1,64 % 4,02 % 4,54 %
Volatilità Categoria 1,96 % 2,60 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 2,11 % 3,02 % 4,13 %
Max drawdown -1,88 % -9,07 % -18,32 %
Tempo di recupero 73 j 250 j 1022 j
DSR 1,18 % 3,42 % 3,75 %
Sortino 1,82 1,25 0,27
VAR 95 -0,48 % -0,41 % -0,87 %
VAR 99 -0,58 % -2,53 % -2,75 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 1,07 0,22
TEV 1,64 % 4,48 % 4,58 %
Information ratio (IR) 0,55 0,41 0,54
Up Capture Ratio 0,81 0,55 0,54
Down Capture Ratio 0,40 -0,20 0,28
Indice Omega 1,62 1,77 1,11
Reattività
Beta 0,50 0,29 0,49
41,34 4,68 19,86
Beta bull 0,45 0,36 0,32
Beta bear 0,40 0,34 0,76
Asimmetria
Skewness -0,86 -5,52 -2,95
Kurtosis 1,78 47,46 18,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index