Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 1,07 % 2,89 % 1,07 % 1,41 % 2,20 % 0,85 % 8,04 % -10,37 % -2,06 %
Categoria 0,06 % 0,16 % 0,96 % -0,28 % 0,58 % 0,97 % 0,58 % 12,17 % 2,99 % 12,42 %
Delta 0,16 % 0,91 % 1,93 % 1,35 % 0,83 % 1,23 % 0,27 % -4,13 % -13,36 % -14,47 %
Benchmark* -0,07 % 0,76 % 2,45 % 0,85 % 1,73 % 2,16 % 0,68 % 7,06 % -6,33 % 4,09 %
Delta 0,29 % 0,31 % 0,44 % 0,22 % -0,32 % 0,04 % 0,16 % 0,99 % -4,04 % -6,15 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,94 % 0,66 % 4,74 % -16,11 % -0,50 % 2,25 % 7,13 % 0,65 %
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta -2,68 % -4,50 % -0,41 % -6,84 % -2,52 % 1,58 % -0,21 % 1,47 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,77 % -3,80 % 2,75 % -4,71 % -2,43 % 2,30 % -1,69 % -3,25 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,43 % 1,46 % -2,70 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta -0,96 % -1,78 % -3,00 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,05 % 0,54 % -0,74 %
Rischio
Volatilità 4,08 % 5,65 % 6,79 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,52 % -5,62 % -19,55 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,17 % 4,01 % 5,01 %
Sortino -0,78 -0,34 -0,96
VAR 95 -0,96 % -1,24 % -1,49 %
VAR 99 -1,48 % -1,53 % -2,83 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,24 -0,71
TEV 3,24 % 4,25 % 4,54 %
Information ratio (IR) -0,02 0,13 -0,16
Up Capture Ratio 0,69 0,74 0,81
Down Capture Ratio 0,70 0,69 0,87
Indice Omega 0,82 0,93 0,78
Reattività
Beta 0,73 0,70 0,81
R² 42,92 52,75 58,37
Beta bull 1,00 1,01 0,93
Beta bear 0,60 0,50 0,64
Asimmetria
Skewness -0,26 0,07 0,20
Kurtosis -0,39 1,52 1,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index