Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -1,09 % -6,03 % -9,95 % -4,06 % -8,60 % 0,94 % 10,23 % - -
Categoria -0,12 % -0,66 % -4,16 % -5,85 % -2,31 % -5,09 % 2,11 % 7,66 % 18,26 % 14,86 %
Delta 0,24 % -0,44 % -1,87 % -4,09 % -1,76 % -3,51 % -1,17 % 2,57 % - -
Benchmark* 0,55 % 0,02 % -5,24 % -7,99 % -3,41 % -7,19 % 2,77 % 11,11 % 25,01 % 29,64 %
Delta -0,42 % -1,12 % -0,79 % -1,96 % -0,66 % -1,42 % -1,82 % -0,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,07 % 6,95 % -3,15 % 12,24 % - - - -
Categoria 10,54 % 7,75 % -8,08 % 6,99 % -1,85 % 11,62 % -1,02 % -3,23 %
Delta 4,53 % -0,80 % 4,93 % 5,25 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta 0,41 % -2,61 % 4,27 % 3,33 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,30 % 5,58 % -
Categoria 5,96 % 3,82 % 5,34 %
Delta 1,34 % 1,76 % -
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -0,71 % -0,22 % -
Rischio
Volatilità 7,14 % 6,93 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 4,66 % 4,67 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -5,68 % -7,88 % -
Tempo di recupero - 482 j -
DSR 5,32 % 4,88 % -
Sortino 0,73 0,62 -
VAR 95 -1,18 % -1,49 % -
VAR 99 -4,42 % -2,75 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,43 -
TEV 2,82 % 3,42 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,97 0,90 -
Down Capture Ratio 0,97 0,86 -
Indice Omega 1,27 1,19 -
Reattività
Beta 1,07 0,94 -
84,71 75,98 -
Beta bull 1,20 1,10 -
Beta bear 1,14 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,50 -
Kurtosis 7,63 3,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index