Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -0,48 % 0,12 % -1,21 % 3,15 % 4,87 % 6,68 % 19,32 % 23,48 % -
Categoria 0,06 % -0,43 % -0,50 % -1,24 % 1,61 % 2,09 % 2,90 % 16,45 % 13,42 % 27,75 %
Delta 0,21 % -0,05 % 0,63 % 0,03 % 1,54 % 2,77 % 3,78 % 2,87 % 10,05 % -
Benchmark* 0,39 % -0,30 % -0,07 % -0,87 % 2,48 % 3,54 % 4,70 % 19,62 % 18,92 % 43,20 %
Delta -0,11 % -0,18 % 0,20 % -0,33 % 0,67 % 1,33 % 1,98 % -0,30 % 4,56 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,34 % 15,07 % 6,95 % -3,15 % 12,24 % - - -
Categoria -0,20 % 10,90 % 7,85 % -7,91 % 7,15 % -1,83 % 11,43 % -0,98 %
Delta -3,14 % 4,17 % -0,89 % 4,76 % 5,09 % - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -1,02 % 0,41 % -2,61 % 4,27 % 3,33 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,54 % 5,97 % 4,20 %
Categoria 2,94 % 5,19 % 2,52 %
Delta 3,60 % 0,78 % 1,68 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta 2,16 % -0,05 % 0,77 %
Rischio
Volatilità 4,92 % 6,79 % 7,00 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,01 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,75 % -11,55 % -11,55 %
Tempo di recupero 43 j 504 j 504 j
DSR 3,15 % 5,08 % 5,12 %
Sortino 1,43 0,62 0,41
VAR 95 -1,13 % -1,24 % -1,49 %
VAR 99 -1,44 % -4,01 % -3,26 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,46 0,30
TEV 2,18 % 2,77 % 3,25 %
Information ratio (IR) 0,99 -0,02 0,24
Up Capture Ratio 1,19 1,05 1,00
Down Capture Ratio 1,08 1,08 0,95
Indice Omega 1,32 1,22 1,14
Reattività
Beta 1,14 1,08 1,01
R² 81,63 83,81 78,49
Beta bull 1,26 1,08 1,09
Beta bear 1,02 1,09 1,02
Asimmetria
Skewness -0,09 -1,30 -0,74
Kurtosis -0,59 5,55 3,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index