Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,34 % 0,89 % 0,36 % 3,26 % 6,44 % 8,37 % 13,77 % - -
Categoria 0,03 % -0,08 % 0,78 % 1,11 % 2,92 % 5,38 % 8,19 % 5,43 % 10,62 % 24,89 %
Delta 0,02 % -0,26 % 0,10 % -0,75 % 0,33 % 1,06 % 0,18 % 8,34 % - -
Benchmark* 0,15 % -0,07 % 1,37 % 1,48 % 4,07 % 7,14 % 10,19 % 10,17 % 18,84 % 43,72 %
Delta -0,10 % -0,27 % -0,48 % -1,12 % -0,81 % -0,70 % -1,82 % 3,59 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,95 % -3,15 % 12,24 % - - - - -
Categoria 7,68 % -8,28 % 7,13 % -1,81 % 12,66 % -1,30 % -2,94 % 10,82 %
Delta -0,73 % 5,13 % 5,11 % - - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -2,61 % 4,27 % 3,33 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,00 % 4,53 % -
Categoria 9,11 % 1,84 % 2,14 %
Delta 0,89 % 2,69 % -
Benchmark* 11,35 % 3,33 % 3,51 %
Delta -1,35 % 1,19 % -
Rischio
Volatilità 5,01 % 6,62 % -
Volatilità Categoria 3,31 % 4,66 % 6,68 %
Volatilità Benchmark 4,51 % 6,05 % 7,73 %
Max drawdown -2,36 % -7,88 % -
Tempo di recupero - 482 j -
DSR 2,97 % 4,54 % -
Sortino 2,05 0,59 -
VAR 95 -0,88 % -1,50 % -
VAR 99 -1,62 % -2,75 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,40 -
TEV 2,70 % 3,52 % -
Information ratio (IR) -0,50 0,34 -
Up Capture Ratio 0,90 0,92 -
Down Capture Ratio 0,90 0,83 -
Indice Omega 1,52 1,18 -
Reattività
Beta 0,94 0,93 -
71,22 72,18 -
Beta bull 1,01 1,07 -
Beta bear 0,94 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,24 -0,10 -
Kurtosis 0,65 2,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index